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Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d'interesse, di cambio, di credito etc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto.
Authors and Affiliations
Bibliographic Information
Book Title: Introduzione alla finanza matematica
Book Subtitle: Derivati, prezzi e coperture
Authors: Riccardo Cesari
DOI: https://doi.org/10.1007/978-88-470-0820-5
Publisher: Springer Milano
eBook Packages: Mathematics and Statistics, Mathematics and Statistics (R0)
Copyright Information: Springer-Verlag Milan 2009
Softcover ISBN: 978-88-470-0819-9Published: 29 December 2008
eBook ISBN: 978-88-470-0820-5Published: 30 May 2010
Edition Number: 1
Number of Pages: XVIII, 462
Topics: Mathematics, general, Quantitative Finance, Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics, Finance, general