Name: Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
ISBN: 978-3-8351-9054-2

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Klaus Neusser

Klaus Neusser

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Der Blick in die Zukunft:
Zeitreihen richtig analysieren

Part of the book series: Studienbücher Wirtschaftsmathematik (SWM)

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Table of contents (16 chapters)

Front Matter

Pages I-XV

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Unaivariate Zeitreihenanalyse
1. Front Matter
  
  Pages 1-1
  
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2. Einführung und grundlegende theoretische Konzepte
  
  Pages 3-20
3. Modelle für stationäre Zeitreihen (ARMA-Modelle)
  
  Pages 21-44
4. Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion
  
  Pages 45-57
5. Prognose einer stationären Zeitreihe
  
  Pages 59-71
6. Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF)
  
  Pages 73-78
7. Schätzung von ARMA-Modellen
  
  Pages 79-97
8. Integrierte Prozesse
  
  Pages 99-128
9. Modelle der Volatilität
  
  Pages 129-149
Multivariate Zeitreihenanalyse
1. Front Matter
  
  Pages 151-151
  
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2. Einleitung
  
  Pages 153-154
3. Definitionen und Stationarität
  
  Pages 155-159
4. Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion
  
  Pages 161-166
5. Stationäre Zeitreihenmodelle: Vektor-autoregressive „Moving-average“-Prozesse (VARMA-Prozesse)
  
  Pages 167-174
6. Prognose mittels VAR-Modellen
  
  Pages 175-178
7. Die Schatzung Vektor-autoregressiver Modelle
  
  Pages 179-183
8. Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen
  
  Pages 185-207
9. Kointegration
  
  Pages 209-231
Back Matter

Pages 233-264

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Keywords

About this book

Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelmäßigkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch.

About the author

Prof. Dr. Klaus Neusser, Universität Bern

Bibliographic Information

Book Title: Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
Authors: Klaus Neusser
Series Title: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8351-9054-2
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag Wiesbaden
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)
Copyright Information: Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006
eBook ISBN: 978-3-8351-9054-2Published: 18 October 2007
Series ISSN: 2627-2032
Series E-ISSN: 2627-2040
Edition Number: 1
Number of Pages: XVI, 264
Number of Illustrations: 50 b/w illustrations
Topics: Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences, Quantitative Finance

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