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Schriftenreihe des European Center for Financial Services

Management von Refinanzierungsrisiken in Kreditinstituten

Marktzinsorientierte Kalkulation und Steuerung des Ergebnisses aus der Refinanzierungsdisposition

Authors: Hofmann, Mathias

  • Wie Kreditinstitute Geschäftspotenziale realisieren und wettbewerbsfähig bleiben

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  • ISBN 978-3-8349-9915-3
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About this book

Kreditinstitute zahlen für Refinanzierungsmittel am Geld- und Kapitalmarkt in Abhängigkeit von ihrem Rating und der Laufzeit der aufgenommenen Gelder bonitätsabhängige Zinsaufschläge, die auch als Credit Spreads bezeichnet werden. Allerdings sind solche Spreads über die Zeit nicht konstant, sondern können, wie gerade die in der jüngsten Finanzkrise äußerst angespannte Refinanzierungssituation der Banken verdeutlich hat, je nach Liquiditätsverfassung und den Einschätzungen der Marktteilnehmer erheblich schwanken, und, sofern unter den Banken überhaupt noch Liquidität zur Verfügung gestellt wurde, deutlich ansteigen. Insgesamt können die Credit Spreads der Banken einen nicht zu unterschätzenden Faktor hinsichtlich der Realisierung geplanter Geschäftspotenziale und der Wettbewerbsfähigkeit der Kreditinstitute darstellen.

In diesem Buch wird analysiert, wie der von der Struktur und der Entwicklung der Bonitätsspreads abhängige Erfolg aus der Refinanzierungsdisposition im Rahmen der Marktzinsmethode von anderen Ergebnisquellen separiert und getrennt gesteuert werden kann. Mit Hilfe ausgewählter Refinanzierungs- und Absicherungsgeschäfte wird dazu für alle Typen von Aktivgeschäften der gesamte periodische Erfolgsbeitrag in den Konditions-, Fristentransformations- sowie Refinanzierungsspreadtransformationsbeitrag zerlegt. Außerdem wird aufgezeigt, wie sich der Erfolg der Refinanzierungsdisposition im Barwertansatz der Marktzinsmethode darstellen lässt.

Dr. Mathias Hofmann war wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Bernd Rolfes am Lehrstuhl für Banken und Betriebliche Finanzwirtschaft der Universität Duisburg-Essen (Campus Duisburg), Mercator School of Management, sowie am European Center for Financial Services (ecfs). Er ist inzwischen bei der NORD/LB Hannover im Bereich Kreditrisiko-Controlling tätig.

About the authors

Dr. Mathias Hofmann war wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Bernd Rolfes am Lehrstuhl für Banken und Betriebliche Finanzwirtschaft der Universität Duisburg-Essen (Campus Duisburg), Mercator School of Management, sowie am European Center for Financial Services (ecfs). Er ist inzwischen bei der NORD/LB Hannover im Bereich Kreditrisiko-Controlling tätig.

Table of contents (5 chapters)

  • Einleitung

    Pages 1-4

  • Erster Teil: Refinanzierungsrisiken im Bankbetrieb und deren mangelnde Berücksichtigung in der Marktzinsmethode

    Pages 5-108

  • Zweiter Teil: Integration von Refinanzierungsrisiken in die marktzinsorientierte Ergebnisspaltung

    Pages 109-260

  • Dritter Teil: Steuerung von Refinanzierungsrisiken unter besonderer Berücksichtigung der erweiterten Marktzinsmethode

    Pages 261-364

  • Zusammenfassung

    Pages 365-370

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Bibliographic Information

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Book Title
Management von Refinanzierungsrisiken in Kreditinstituten
Book Subtitle
Marktzinsorientierte Kalkulation und Steuerung des Ergebnisses aus der Refinanzierungsdisposition
Authors
Series Title
Schriftenreihe des European Center for Financial Services
Copyright
2009
Publisher
Gabler Verlag
Copyright Holder
Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-8349-9915-3
DOI
10.1007/978-3-8349-9915-3
Edition Number
1
Number of Pages
XXXVI, 397
Number of Illustrations and Tables
180 b/w illustrations
Topics