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Optionsbewertung in Theorie und Praxis

Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells

Authors: Merk, Andreas

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  • ISBN 978-3-8349-6534-9
  • Digitally watermarked, DRM-free
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  • ISBN 978-3-8349-2543-5
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About this book

Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.

About the authors

Andreas Merk promovierte am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition an der Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) Europe.

Table of contents (7 chapters)

Table of contents (7 chapters)
  • Einführung

    Pages 1-10

    Merk, Andreas

  • Grundlagen finanzwirtschaftlicher Optionen

    Pages 11-79

    Merk, Andreas

  • Put-Call-Parität

    Pages 81-123

    Merk, Andreas

  • Volatilität

    Pages 125-187

    Merk, Andreas

  • Theoretische Überprüfung des Black/Scholes-Modells

    Pages 189-243

    Merk, Andreas

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Bibliographic Information

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Book Title
Optionsbewertung in Theorie und Praxis
Book Subtitle
Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
Authors
Copyright
2011
Publisher
Gabler Verlag
Copyright Holder
Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-8349-6534-9
DOI
10.1007/978-3-8349-6534-9
Softcover ISBN
978-3-8349-2543-5
Edition Number
1
Number of Pages
XXXVIII, 444
Number of Illustrations
78 b/w illustrations
Topics