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Table of contents (6 chapters)
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About this book
Sascha Wilkens flexibilisiert diese Prämisse und geht von endlichen Mischungen von Verteilungen aus. Er analysiert numerische Aspekte dieses Ansatzes und zeigt wichtige Implikationen für die Bewertung und das Management von Optionspositionen auf. Die Mischungsmodelle werden - parallel zu weiteren Ansätzen - anhand einer einmaligen Datenbasis aus mehrjährigen Transaktionsdaten von DAX-, DAX-Aktien- und Euro-Bund-Future-Optionen empirisch untersucht. Neben der Eignung der Modelle zur Preisabbildung und -voraussage werden u.a. auch die Anwendbarkeit für Hedgingzwecke sowie die Möglichkeit zur Informationsgewinnung über den Kassamarkt analysiert.
About the author
Bibliographic Information
Book Title: Optionsbewertung und Risikomanagement unter gemischten Verteilungen
Book Subtitle: Theoretische Analyse und empirische Evaluation am europäischen Terminmarkt
Authors: Sascha Wilkens
Series Title: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81598-9
Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden
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eBook Packages: Springer Book Archive
Copyright Information: Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003
Softcover ISBN: 978-3-8244-7928-3Published: 23 September 2003
eBook ISBN: 978-3-322-81598-9Published: 08 March 2013
Series ISSN: 2945-8218
Series E-ISSN: 2945-8226
Edition Number: 1
Number of Pages: XLII, 517
Number of Illustrations: 48 b/w illustrations
Topics: Public Economics, Finance, general