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Eine Intermarket-Analyse der Komponenten der Geld-Brief-Spanne

Am Beispiel des deutschen Aktienmarktes

  • Book
  • © 2003

Overview

Authors:
  1. Jürgen Wolff
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  • 470 Accesses

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Table of contents (9 chapters)

  1. Front Matter

    Pages i-xxxiv
    Download chapter PDF

  2. Einleitung

    1. Einleitung

      • Jürgen Wolff
      Pages 1-8

  3. Eine Intermarket-Analyse der Komponenten der Geld-Brief-Spanne am deutschen Aktienmarkt: Theorie

    1. Front Matter

      Pages 9-12
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    2. Die grundlegenden Definitionen und Abgrenzungen

      • Jürgen Wolff
      Pages 13-50

    3. Die Geld-Brief-Spanne und deren einzelne Komponenten

      • Jürgen Wolff
      Pages 51-106

  4. Eine Intermarket Analyse der Komponenten der Geld-Brief-Spanne am deutschen Aktienmarkt: Empirie

    1. Front Matter

      Pages 107-110
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    2. Die Grundlage der empirischen Untersuchung

      • Jürgen Wolff
      Pages 111-138

    3. Empirische Analyse der DAX30-Werte

      • Jürgen Wolff
      Pages 139-177

    4. Empirische Analyse der NEMAX50-Werte

      • Jürgen Wolff
      Pages 179-228

    5. Vergleichende Analyse der Werte des DAX30 und NEMAX50

      • Jürgen Wolff
      Pages 229-285

    6. Diskussion der Ergebnisse

      • Jürgen Wolff
      Pages 287-294

    7. Zusammenfassung und Ausblick

      • Jürgen Wolff
      Pages 295-302

  5. Back Matter

    Pages 303-357
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Keywords

About this book

Die Marktmikrostruktur der Effektenmärkte ist in den letzten Jahren immer stärker in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses der deutschen Betriebswirtschaftslehre getreten. In der Vergangenheit waren es hauptsächlich amerikanische Studien, die sich mit der Liquidität und der Handelseffizienz an einer Wertpapierbörse an Hand von empirischen Untersuchungen der Geld-Brief-Spanne beschäftigt haben.

Jürgen Wolff untersucht die Geld-Brief-Spanne in zwei Segmenten des deutschen Aktienmarktes: dem amtlichen Handel und dem Neuen Markt. Eine Betrachtung der innertäglichen Veränderungen der Geld-Brief-Spanne zeigt, dass asymmetrische Informationsverteilung in den beiden untersuchten Segmenten keine dominante Rolle spielt. Die Ergebnisse aus den Schätzungen der einzelnen Komponenten der Geld-Brief-Spanne stimmen mit Ergebnissen aus Studien des amerikanischen Aktienmarktes überein.

About the author

Dr. Jürgen Wollf promovierte bei Prof. Dr. Gunter Dufey am Lehrstuhl für Internationale Unternehmensfinanzierung an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung - Otto Beisheim Hochschule in Vallendar. Er ist in der Konzernentwicklung der RWE AG in Essen tätig.

Bibliographic Information

  • Book Title: Eine Intermarket-Analyse der Komponenten der Geld-Brief-Spanne

  • Book Subtitle: Am Beispiel des deutschen Aktienmarktes

  • Authors: Jürgen Wolff

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81492-0

  • Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003

  • Softcover ISBN: 978-3-8244-7805-7Published: 30 October 2003

  • eBook ISBN: 978-3-322-81492-0Published: 08 March 2013

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XXXIV, 355

  • Number of Illustrations: 2 b/w illustrations

  • Topics: Finance, general

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