Gabler Edition Wissenschaft

Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle

Authors: Knapp, Michael

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About this book

Veränderungen der Wirtschaftsstrukturen, z. B. eine deutliche Zunahme der Unternehmensinsolvenzen, und neue Rahmenbedingungen an den internationalen Finanzmärkten verstärken im Kreditgeschäft der Finanzinstitute den Druck, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln und Kreditrisiken aktiv zu steuern.

Michael Knapp zeigt vor diesem Hintergrund Möglichkeiten einer zeitabhängigen, im Sinne der Baseler Terminologie "bedingten Modellierung" des Kreditportfoliorisikos auf. Dabei erfolgt die Entwicklung des methodischen Grundkonzepts zur dynamischen Modellierung insbesondere für die zentralen Risikodeterminanten Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausfallkorrelation. In mehreren Simulationsstudien wird der entwickelte Modellansatz überprüft.

About the authors

Dr. Michael Knapp promovierte bei Prof. Dr. Alfred Hamerle am Lehrstuhl für Statistik der Universität Regensburg und ist dort als wissenschaftlicher Assistent tätig.

Table of contents (8 chapters)

  • Einführung in die Thematik und Aufbau der Arbeit

    Knapp, Michael

    Pages 1-4

  • Definition und aufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos

    Knapp, Michael

    Pages 5-47

  • Typisierung und allgemeiner Aufbau von Kreditportfoliomodellen

    Knapp, Michael

    Pages 48-69

  • Zeitabhängige Modellierung der Ausfallwahrscheinlichkeiten

    Knapp, Michael

    Pages 70-127

  • Ausfallkorrelationen

    Knapp, Michael

    Pages 128-177

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Bibliographic Information

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Book Title
Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle
Authors
Series Title
Gabler Edition Wissenschaft
Copyright
2002
Publisher
Deutscher Universitätsverlag
Copyright Holder
Springer Fachmedien Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-663-11901-2
DOI
10.1007/978-3-663-11901-2
Softcover ISBN
978-3-8244-7508-7
Edition Number
1
Number of Pages
XXIII, 229
Number of Illustrations and Tables
17 b/w illustrations
Topics