Regimewechselmodelle
Mit einer empirischen Untersuchung von Wechselkursen im Europäischen Währungssystem
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- About this book
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Regimewechselmodelle, insbesondere Schwellen- und Markov-Modelle, stehen seit Anfang der 90er Jahre im Zentrum zahlreicher ökonometrischer Untersuchungen. Frieder Knüpling stellt die wichtigsten Eigenschaften dieser Modelltypen aus statistischer und ökonometrischer Sicht dar und erläutert die relevanten Schätz-, Test- und Prognoseverfahren. Dabei geht der Autor auf die Weiterentwicklung der Testtheorie ein und präsentiert neue Ansätze und Simulationen der relevanten Teststatistiken.
- About the authors
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Dr. Frieder Knüpling war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie der Universität Freiburg i. Br.
- Table of contents (11 chapters)
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Einleitung
Pages 1-3
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Regimewechselmodelle
Pages 4-20
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Wechselkurse im Europäischen Währungssystem
Pages 21-34
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ML-Schätzung
Pages 35-68
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ML-Schätzung von Regimewechselmodellen für Wochendaten des FF/DM-Wechselkurses
Pages 69-83
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Table of contents (11 chapters)
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Bibliographic Information
- Bibliographic Information
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- Book Title
- Regimewechselmodelle
- Book Subtitle
- Mit einer empirischen Untersuchung von Wechselkursen im Europäischen Währungssystem
- Series Title
- Gabler Edition Wissenschaft
- Copyright
- 1999
- Publisher
- Deutscher Universitätsverlag
- Copyright Holder
- Springer Fachmedien Wiesbaden
- eBook ISBN
- 978-3-663-08918-6
- DOI
- 10.1007/978-3-663-08918-6
- Softcover ISBN
- 978-3-8244-7039-6
- Edition Number
- 1
- Number of Pages
- XVIII, 150
- Number of Illustrations
- 23 b/w illustrations
- Topics
