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Gabler Edition Wissenschaft

Modellierung der Zinsstruktur in Deutschland

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About this Textbook

Die mathematische Finanzierungstheorie beschäftigt sich seit den siebziger Jahren eingehend mit dem Problem der Bewertung von Anleihen und Zinsderivaten. Seit etwa zehn Jahren sind die entwickelten Modelle Gegenstand der ökonometrischen Forschung. Henning Dankenbring gibt eine detaillierte Einführung in die Theorie der Zinsstrukturmodelle und stellt finanzmathematische Modelle mit Zinsen als Zufallsvariablen von nicht-stationären Prozessen vor. Der Autor zeigt, wie Methoden der multivariaten Zeitreihenanalyse zur Faktorenanalyse dienen können. Eine univariate Volatilitätsschätzung ist der Ausgangspunkt, um ein Zwei-Faktoren-Modell der Zinsstruktur abzuleiten, während die Berücksichtigung internationaler Kapitalströme ein Vier-Faktoren-Modell zur Konsequenz hat.

About the authors

Dr. Henning Dankenbring promovierte am Graduiertenkolleg Angewandte Mikroökonomik (Humboldt-Universität zu Berlin und Freie Universität Berlin) bei Prof. Dr. Jürgen Wolters an der Freien Universität Berlin. Er ist heute bei der Deutschen Bundesbank in der volkswirtschaftlichen Abteilung beschäftigt.

Table of contents (5 chapters)

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Bibliographic Information

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Book Title
Modellierung der Zinsstruktur in Deutschland
Series Title
Gabler Edition Wissenschaft
Copyright
1999
Publisher
Deutscher Universitätsverlag
Copyright Holder
Springer Fachmedien Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-663-08768-7
DOI
10.1007/978-3-663-08768-7
Softcover ISBN
978-3-8244-7003-7
Edition Number
1
Number of Pages
X, 170
Number of Illustrations
16 b/w illustrations
Topics