Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

Preisfindung bei verteilter Börsenstruktur

Eine empirische Untersuchung für den deutschen Aktienmarkt

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About this Textbook

In der Diskussion um die optimale Börsenstruktur für Deutschland läßt sich ein Defizit an ökonomisch fundierten Argumenten konstatieren. Leistet jede Börse einen unverzichtbaren Beitrag zur Preisfindung, und ist dadurch eine größere Zahl von Börsen ökonomisch zu rechtfertigen? Carl-Heinrich Kehr quantifiziert die Rolle der deutschen Präsenzbörsen für die Informationsverarbeitung am deutschen Aktienmarkt mit State-of-the-Art-Methoden. Basis ist eine empirische Studie, die auf Intratagesdaten aller deutscher Börsen aufbaut. Der Autor diskutiert Methoden zur Analyse der Intratagesdaten sowie die Theorie der Cointegration im Zusammenhang mit einer informationseffizienten Preisfindung. Aus den empirischen Ergebnissen werden Erkenntnisse zur Gestaltung der deutschen Börsenstruktur abgeleitet.

About the authors

Dr. Carl-Heinrich Kehr war wissenschaftlicher Assistent an den Universitäten Gießen und Frankfurt am Main. Er ist heute in der betriebswirtschaftlichen Beratung von Banken tätig.

Table of contents (7 chapters)

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Bibliographic Information

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Book Title
Preisfindung bei verteilter Börsenstruktur
Book Subtitle
Eine empirische Untersuchung für den deutschen Aktienmarkt
Series Title
Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
Copyright
1997
Publisher
Deutscher Universitätsverlag
Copyright Holder
Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-322-97755-7
DOI
10.1007/978-3-322-97755-7
Softcover ISBN
978-3-8244-6564-4
Edition Number
1
Number of Pages
XXXVIII, 325
Number of Illustrations
6 b/w illustrations
Topics