Strategisches Risikomanagement in deutschen Großbanken

1. Front Matter

   Pages I-XX

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2. Einleitung

   • Thomas Poppensieker

   Pages 1-5

3. „Best Practice“-Risikomanagementsysteme

   • Thomas Poppensieker

   Pages 6-73

4. Empirische Untersuchung der Risikomanagementsysteme in deutschen Großbanken

   • Thomas Poppensieker

   Pages 74-125

5. Ausblick

   • Thomas Poppensieker

   Pages 126-127

6. Back Matter

   Pages 128-176

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Aufgrund der verstärkten Neuausrichtung der Banken als Risikointermediäre an den Kapitalmärkten und einer Vielzahl neuer gesetzlicher Regelungen ist das Risikomanagement zu einem der bedeutendsten und gleichzeitig dynamischsten Bereiche des Bank-Controlling geworden. Thomas Poppensieker gibt einen Überblick über die neuesten Konzepte im Risikomanagement, die bereits von führenden amerikanischen Banken praktiziert werden und unter den Schlagworten Value-at-Risk, interne Modelle und RAROC (Risk-adjusted-Return on Capital) in der Fachwelt diskutiert werden. Anschließend untersucht der Autor den Entwicklungsstand der Risikomanagmentsysteme deutscher Großbanken im Hinblick auf diese Konzepte und leitet hieraus Handlungsempfehlungen ab.

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Thomas Poppensieker studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth. Er ist heute als Unternehmensberater für die Firma McKinsey & Company, Inc. tätig.

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