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Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminbörse

Eine empirische Analyse

Authors: Köpke, Torsten

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About this book

Mit der Gründung der Deutschen Terminbörse (DTB) erhöhte sich das Volumen in der Bundesrepublik gehandelter Aktienoptionen sehr stark. Der Wert einer Option hängt von den Erwartungen der Marktteilnehmer über die zukünftige Schwankungsbreite der Aktienkurse, der sogenannten Volatilität ab. Deren Schätzung stellt das zentrale Problem der Optionsbewertung dar und ist das Hauptthema des Buches.
Die Auswirkungen der Verwendung unterschiedlicher Schätzfunktionen für die Volatilität auf die Beurteilung der Güte des Black/Scholes-Modells werden anhand dreier Kriterien untersucht: Prognosegüte der Schätzung; Anpassung der Modellwerte an die beobachteten Marktpreise und der Erfolg einer Handelsstrategie zur Ausnutzung von Differenzen zwischen Marktpreisen und Modellwerten.

Table of contents (7 chapters)

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Bibliographic Information

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Book Title
Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminbörse
Book Subtitle
Eine empirische Analyse
Authors
Series Title
Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
Series Volume
116
Copyright
1995
Publisher
Physica-Verlag Heidelberg
Copyright Holder
Physica-Verlag Heidelberg
eBook ISBN
978-3-642-46978-7
DOI
10.1007/978-3-642-46978-7
Softcover ISBN
978-3-7908-0870-4
Series ISSN
1431-2034
Edition Number
1
Number of Pages
XVIII, 174
Topics