Theorie und Empirie flexibler Wechselkurse
Eine ökonometrische Untersuchung mit Methoden der Kointegration und der multivariaten Zeitreihenanalyse
Authors: Gerhards, Tilmann
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Mit Hilfe neuer ökonometrischer Ansätze zeigt die Arbeit die Möglichkeit und Grenzen der Erklärung und der Prognose von Wechselkursänderungen. Teil 1 liefert in kompakter Form einen Überblick über die verschiedenen theoretischen Wechselkursmodelle. Im empirischen Teil werden die Analysetraditionen Ökonometrie und Zeitreihenanalyse kombiniert. Durch die Untersuchung auf langfristige Kointegrationsbeziehungen und die kurzfristige Dynamik lassen sich im Rahmen von VAR-Modellen Rückschlüsse auf die Wechselwirkungen zwischen den Modellvariablen ziehen. Es werden die wichtigsten Wechselkurse über den Zeitraum von 1973-1991 untersucht. Durch eine Kombination der Analyseansätze lassen sich makroökonomische Variablen konsistent auf dynamische Anpassungsprozesse und auf langfristige Gleichgewichtsbeziehungen untersuchen.
- Table of contents (14 chapters)
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Einführung
Pages 1-11
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Grundlegende theoretische Konzepte
Pages 13-17
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Die Theorie der flexiblen Wechselkurse
Pages 19-55
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Zeitreihenmodelle
Pages 57-72
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Das Konzept der Kointegration
Pages 73-91
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Table of contents (14 chapters)
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Bibliographic Information
- Bibliographic Information
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- Book Title
- Theorie und Empirie flexibler Wechselkurse
- Book Subtitle
- Eine ökonometrische Untersuchung mit Methoden der Kointegration und der multivariaten Zeitreihenanalyse
- Authors
-
- Tilmann Gerhards
- Series Title
- Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
- Series Volume
- 99
- Copyright
- 1994
- Publisher
- Physica-Verlag Heidelberg
- Copyright Holder
- Springer-Verlag Berlin Heidelberg
- eBook ISBN
- 978-3-642-51510-1
- DOI
- 10.1007/978-3-642-51510-1
- Softcover ISBN
- 978-3-7908-0780-6
- Series ISSN
- 1431-2034
- Edition Number
- 1
- Number of Pages
- XIV, 358
- Number of Illustrations
- 37 b/w illustrations
- Topics
