- Attraktive Basis für eine 2- oder 4-stündige weiterführende Lehrveranstaltung in Stochastik
- Entwickelt die Theorie der stochastischen Prozesse aus einer probabilistischen Sicht
- Behandelt besonders wichtige Klassen zufälliger Prozesse
- Beschränkt sich auf Wesentliches und geht dabei in die Tiefe
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- About this Textbook
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Dieses Lehrbuch beschäftigt sich mit stochastischen Prozessen in der Zeit. Diese Klasse von mathematischen Modellen hat vielfältige Anwendungen auf Problemstellungen, in denen man Zufallsphänomene in ihrer zeitlichen Entwicklung erfassen möchte. Im umfangreichen Gebiet der stochastischen Prozesse konzentrieren wir uns auf Themen, die sowohl mathematisch als auch von den Anwendungen her besonders bedeutungsvoll sind. Ausgangspunkt ist die Theorie der bedingten Erwartungen und der Martingale, die die Stochastik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts neu prägte; hier orientiert man sich an der Vorstellung eines fairen Spiels. Demgegenüber beschreiben Markovketten zufällige Entwicklungen, bei denen die Verteilung des zukünftigen Verlaufs nur vom gegenwärtigen Zustand abhängt. Bei den zeitkontinuierlichen Prozessen steht die Brownsche Bewegung an erster Stelle. Zusammen mit den Poissonschen Punktprozessen und Lévyprozessen befindet sie sich an der Schnittstelle zwischen Martingalen und Markovprozessen. Ein abschließendes Kapitel beschäftigt sich mit zeitkontinuierlichen Markovprozessen und ihren Generatoren, bis hin zu Fellerprozessen.
Das Buch versteht sich als einführender Text, der an fortgeschrittene Themen wie etwa die stochastische Analysis heranführt. Grundlegende Sätze aus der Maß- und Integrationstheorie werden benutzt, dabei stehen immer die probabilistischen Aspekte im Vordergrund. Damit ist das Buch für das fortgeschrittene Bachelor- oder das einführende Masterstudium der Mathematik geeignet. - About the authors
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Götz Kersting ist Professor für Stochastik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
Anton Wakolbinger ist Professor für Stochastik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.
- Table of contents (5 chapters)
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Bedingte Erwartungen und Martingale
Pages 1-32
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Markovketten
Pages 33-61
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Die Brownsche Bewegung
Pages 63-93
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Poisson- und Lévyprozesse
Pages 95-122
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Markovprozesse
Pages 123-149
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Table of contents (5 chapters)
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Bibliographic Information
- Bibliographic Information
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- Book Title
- Stochastische Prozesse
- Authors
-
- Götz Kersting
- Anton Wakolbinger
- Series Title
- Mathematik Kompakt
- Copyright
- 2014
- Publisher
- Birkhäuser Basel
- Copyright Holder
- Springer Basel
- eBook ISBN
- 978-3-7643-8433-3
- DOI
- 10.1007/978-3-7643-8433-3
- Softcover ISBN
- 978-3-7643-8432-6
- Series ISSN
- 2504-3846
- Edition Number
- 1
- Number of Pages
- VIII, 155
- Number of Illustrations
- 8 b/w illustrations, 7 illustrations in colour
- Topics
*immediately available upon purchase as print book shipments may be delayed due to the COVID-19 crisis. ebook access is temporary and does not include ownership of the ebook. Only valid for books with an ebook version. Springer Reference Works are not included.
