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Preise in Finanzmärkten

Replikation und verallgemeinerte Diskontierung

  • Textbook
  • © 2017

Overview

Authors:
  1. Jürgen Kremer

    1. RheinAhrCampus Remagen, Hochschule Koblenz, Remagen, Germany

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  • Erklärt die Replikationsstrategie leicht nachvollziehbar aus algebraischem wie auch stochastischem Blickwinkel
  • Bietet einen verständlichen Einstieg in die Preisgestaltung in Finanzmärkten
  • Enthält viele Beispiele, Aufgaben und Algorithmen
  • Includes supplementary material: sn.pub/extras

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Table of contents (7 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-X
    Download chapter PDF

  2. Replikation und verallgemeinerte Diskontierung

    1. Front Matter

      Pages 1-1
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    2. Ein-Perioden-Modelle

      • Jürgen Kremer
      Pages 3-43

    3. Mehr-Perioden-Modelle

      • Jürgen Kremer
      Pages 45-74

    4. Optionen, Futures und andere Derivate

      • Jürgen Kremer
      Pages 75-117

  3. Stochastische Analysis und verallgemeinerte Diskontierung

    1. Front Matter

      Pages 119-119
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    2. Diskrete stochastische Analysis

      • Jürgen Kremer
      Pages 121-172

    3. Diskrete stochastische Finanzmathematik

      • Jürgen Kremer
      Pages 173-191

    4. Einführung in die stetige Finanzmathematik

      • Jürgen Kremer
      Pages 193-218

    5. Anhang: Bemerkungen zu den Aufgaben

      • Jürgen Kremer
      Pages 219-239

  4. Back Matter

    Pages 241-246
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Keywords

About this book

Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsströme dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schließlich wird gezeigt, dass sich die wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung der Replikationsstrategie in die stetige Finanzmathematik übertragen lässt und auch hier als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert werden kann.

Dieses Lehrbuch basiert auf ausgewählten und überarbeiteten Kapiteln des Buchs Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten des Autors.

Authors and Affiliations

  • RheinAhrCampus Remagen, Hochschule Koblenz, Remagen, Germany

    Jürgen Kremer

About the author

Prof. Dr. Jürgen Kremer, Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen

Bibliographic Information

  • Book Title: Preise in Finanzmärkten

  • Book Subtitle: Replikation und verallgemeinerte Diskontierung

  • Authors: Jürgen Kremer

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-53726-8

  • Publisher: Springer Gabler Berlin, Heidelberg

  • eBook Packages: Business and Economics (German Language)

  • Copyright Information: Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017

  • eBook ISBN: 978-3-662-53726-8Published: 26 January 2017

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: X, 246

  • Number of Illustrations: 24 b/w illustrations, 5 illustrations in colour

  • Topics: Capital Markets, Quantitative Finance

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