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Preise in Finanzmärkten

Replikation und verallgemeinerte Diskontierung

Authors: Kremer, Jürgen

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  • Erklärt die Replikationsstrategie leicht nachvollziehbar aus algebraischem wie auch stochastischem Blickwinkel
  • Bietet einen verständlichen Einstieg in die Preisgestaltung in Finanzmärkten
  • Enthält viele Beispiele, Aufgaben und Algorithmen
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  • ISBN 978-3-662-53726-8
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About this Textbook

Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsströme dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schließlich wird gezeigt, dass sich die wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung der Replikationsstrategie in die stetige Finanzmathematik übertragen lässt und auch hier als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert werden kann.
Dieses Lehrbuch basiert auf ausgewählten und überarbeiteten Kapiteln des Buchs Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten des Autors.

About the authors

Prof. Dr. Jürgen Kremer, Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen

Table of contents (7 chapters)

Table of contents (7 chapters)
  • Ein-Perioden-Modelle

    Pages 3-43

    Kremer, Jürgen

  • Mehr-Perioden-Modelle

    Pages 45-74

    Kremer, Jürgen

  • Optionen, Futures und andere Derivate

    Pages 75-117

    Kremer, Jürgen

  • Diskrete stochastische Analysis

    Pages 121-172

    Kremer, Jürgen

  • Diskrete stochastische Finanzmathematik

    Pages 173-191

    Kremer, Jürgen

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Bibliographic Information

Bibliographic Information
Book Title
Preise in Finanzmärkten
Book Subtitle
Replikation und verallgemeinerte Diskontierung
Authors
Copyright
2017
Publisher
Gabler Verlag
Copyright Holder
Springer-Verlag GmbH Deutschland
eBook ISBN
978-3-662-53726-8
DOI
10.1007/978-3-662-53726-8
Softcover ISBN
978-3-662-53725-1
Edition Number
1
Number of Pages
X, 246
Number of Illustrations
24 b/w illustrations, 5 illustrations in colour
Topics