Preise in Finanzmärkten
Replikation und verallgemeinerte Diskontierung
Authors: Kremer, Jürgen
Free Preview- Erklärt die Replikationsstrategie leicht nachvollziehbar aus algebraischem wie auch stochastischem Blickwinkel
- Bietet einen verständlichen Einstieg in die Preisgestaltung in Finanzmärkten
- Enthält viele Beispiele, Aufgaben und Algorithmen
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Im Buch wird die Replikationsstrategie zur Bewertung zustandsabhängiger Zahlungsströme dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf zeitdiskrete Modelle gelegt wird. Eine Besonderheit des Textes besteht darin, dass die Preisfindung im ersten Teil als verallgemeinerte Diskontierung algebraisch, ohne Verwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie, formuliert wird. Im zweiten Teil wird das Bewertungsverfahren ein weiteres Mal, aber diesmal mit Methoden der diskreten stochastischen Analysis, hergeleitet. Schließlich wird gezeigt, dass sich die wahrscheinlichkeitstheoretische Formulierung der Replikationsstrategie in die stetige Finanzmathematik übertragen lässt und auch hier als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert werden kann.
Dieses Lehrbuch basiert auf ausgewählten und überarbeiteten Kapiteln des Buchs Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten des Autors. - About the authors
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Prof. Dr. Jürgen Kremer, Hochschule Koblenz, RheinAhrCampus Remagen
- Table of contents (7 chapters)
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Ein-Perioden-Modelle
Pages 3-43
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Mehr-Perioden-Modelle
Pages 45-74
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Optionen, Futures und andere Derivate
Pages 75-117
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Diskrete stochastische Analysis
Pages 121-172
-
Diskrete stochastische Finanzmathematik
Pages 173-191
-
Table of contents (7 chapters)
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Bibliographic Information
- Bibliographic Information
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- Book Title
- Preise in Finanzmärkten
- Book Subtitle
- Replikation und verallgemeinerte Diskontierung
- Authors
-
- Jürgen Kremer
- Copyright
- 2017
- Publisher
- Gabler Verlag
- Copyright Holder
- Springer-Verlag GmbH Deutschland
- eBook ISBN
- 978-3-662-53726-8
- DOI
- 10.1007/978-3-662-53726-8
- Softcover ISBN
- 978-3-662-53725-1
- Edition Number
- 1
- Number of Pages
- X, 246
- Number of Illustrations
- 24 b/w illustrations, 5 illustrations in colour
- Topics
