Masterclass

Finanzmathematik in diskreter Zeit

Authors: Bäuerle, Nicole, Rieder, Ulrich

  • Bietet einen runden, leicht verständlichen Einstieg in die moderne Finanzmathematik
  • Enthält viele Aufgaben und Lösungen
  • Bestens sowohl vorlesungsbegleitend als auch zum Selbststudium geeignet
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About this Textbook

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme,  die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.

About the authors

Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie
Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm

Table of contents (15 chapters)

  • Einführung und erste Beispiele

    Bäuerle, Nicole (et al.)

    Pages 1-6

  • Endliche Finanzmärkte

    Bäuerle, Nicole (et al.)

    Pages 7-19

  • Cox-Ross-Rubinstein-Modell

    Bäuerle, Nicole (et al.)

    Pages 21-36

  • Arbitragefreiheit und äquivalente Martingalmaße

    Bäuerle, Nicole (et al.)

    Pages 37-45

  • Vollständigkeit und äquivalente Martingalmaße

    Bäuerle, Nicole (et al.)

    Pages 47-58

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Bibliographic Information

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Book Title
Finanzmathematik in diskreter Zeit
Authors
Series Title
Masterclass
Copyright
2017
Publisher
Springer Spektrum
Copyright Holder
Springer-Verlag GmbH Deutschland
eBook ISBN
978-3-662-53531-8
DOI
10.1007/978-3-662-53531-8
Softcover ISBN
978-3-662-53530-1
Edition Number
1
Number of Pages
XIV, 238
Number of Illustrations and Tables
28 b/w illustrations
Topics