Liquiditätsregulierung als Determinante für Bankverhalten

1. Front Matter

   Pages I-XV

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2. Einleitung

   • Martin Windl

   Pages 1-4

3. Literaturüberblick

   • Martin Windl

   Pages 5-80

4. Liquidity Coverage Ratio und Bankverhalten

   • Martin Windl

   Pages 81-126

5. Negativer Interbankenzins, Regulierung und Bankverhalten

   • Martin Windl

   Pages 127-165

6. Regulierung und Liquiditätshortung

   • Martin Windl

   Pages 167-226

7. Schluss

   • Martin Windl

   Pages 227-230

8. Back Matter

   Pages 231-289

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Aus der Aktualität des Regelwerks von Basel III resultieren neue Fragestellungen, denen sich Martin Windl auf Basis von mikroökonomischen Modellen nähert. Auf eine Diskussion des industrie- und informationsökonomischen Ansatzes der Bank folgt zunächst eine Vorstellung relevanter Beiträge zur Theorie und Empirie der Kapital- und Liquiditätsregulierung. Die anschließenden Kapitel befassen sich vor dem Hintergrund der Regulierung durch Basel III mit der mikroökonomischen Wirkungsweise der Liquiditätsregulierungsinstrumente LCR und NSFR auf optimales Bankverhalten. Die Analyse erfolgt unter der Prämisse eines positiven und eines negativen Interbankenzinses. Abschließend geht der Autor der Frage nach, inwiefern Liquiditätsregulierung Phänomene wie austrocknende Interbankenmärkte und Liquiditätshortung beeinflussen kann.

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• Basel III
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• Liquiditätsrisiko
• LCR
• NSFR
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• Liquidity Coverage Ratio
• Net Stable Funding Ratio
• Leverage Ratio
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• Augsburg, Germany

  Martin Windl

Dr. Martin Windl studierte Volkswirtschaftslehre an der LMU München und an der Universität Augsburg. Anschließend promovierte er im Fach Volkswirtschaftslehre an der Universität Augsburg. Seither ist sein Forschungsschwerpunkt die mikroökonomische Analyse von Liquiditätsregulierung, weitere Fachgebiete beinhalten die empirische Untersuchung von Bankverhalten.

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