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Business, Economics, and Law

Autokorrelationen in der historischen Simulation

Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken

Authors: Boka, Noel

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  • Eine wirtschaftswissenschaftliche Studie      

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About this book

Ausgehend von der Definition und Vorstellung barwertiger Konzepte der Zinsrisikomessung führt Noel Boka durch die Problematik von Autokorrelationen in der historischen Simulation. Nach der Verknüpfung der grundlegenden statistischen Eigenschaften mit der praktischen Anwendung folgt eine umfassende empirische Analyse zu den verschiedenen Ausprägungen und Einflussfaktoren. So kann zusammengefasst werden, dass die Differenzenmethode eine ausreichende Prognosegüte gewährleistet. Für niveauunabhängige Verfahren kann hingegen ein Kausalzusammenhang aus geminderter Prognosegüte und Autokorrelationen festgestellt werden.

About the authors

Noel Boka, M. Sc., studierte berufsbegleitend an der Fachhochschule für Oekonomie und Management in Düsseldorf und schloss mit dem Master of Science im Bereich Treasury und Risk Management ab. Er ist als Abteilungsleiter Controlling in einem genossenschaftlichen Kreditinstitut tätig. 

Table of contents (6 chapters)

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Bibliographic Information

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Book Title
Autokorrelationen in der historischen Simulation
Book Subtitle
Analyse der autokorrelationsarmen Abbildung von Zinsänderungsrisiken
Authors
Series Title
Business, Economics, and Law
Copyright
2018
Publisher
Gabler Verlag
Copyright Holder
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
eBook ISBN
978-3-658-21108-0
DOI
10.1007/978-3-658-21108-0
Softcover ISBN
978-3-658-21107-3
Series ISSN
2625-6959
Edition Number
1
Number of Pages
XVII, 113
Number of Illustrations
15 b/w illustrations
Topics

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