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Asset Pricing

Finanzderivate und ihre Systemrisiken

Authors: Chesney, M., Krakow, J., Maranghino-Singer, B., Münstermann, L.

  • Wissenschaftlich fundierte Diskussion der Wirkung von Derivaten auf Märkte
  • Studierende lernen nicht nur die technischen Aspekte der Preisbildung, sondern auch die kritische Auseinandersetzung mit Wertefragen.
  • Geschrieben für vor allem für Master-Studierende, aber auch für NGOs, Aufsichtsbehörden und Journalisten
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  • ISBN 978-3-658-19902-9
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About this Textbook

Dieses Buch widmet sich nicht nur den sogenannten Finanzderivaten, sondern auch den mit diesen einhergehenden Systemrisiken, die sich im Rahmen der Finanzkrise sehr deutlich manifestiert haben. Nach einer kurzen Einführung in Kapitel 1 werden in Kapitel 2 die Funktionen und Dysfunktionen der Finanzmärkte erläutert, sodass der Leser oder die Leserin ein generelles Verständnis bezüglich der Aufgaben der Finanzmärkte in der Organisation unserer Ökonomie erhält. In Kapitel 3 werden dann als Grundlage für derivative Produkte Zinssätze und Anleihen behandelt. Obwohl letztere keine derivativen Finanzinstrumente darstellen, werden sie häufig als Basisinstrumente eingesetzt und sollen deshalb gleich zu Beginn betrachtet werden. Danach werden Schritt für Schritt die unterschiedlichen derivativen Finanzprodukte eingeführt. Kapitel 4 widmet sich dem Thema Futures und Forwards, Kapitel 5 den Swaps, Kapitel 6 den Grundlagen der Optionen und Realoptionen sowie den Modellen der Optionsbepreisung. Neben der formellen Herleitung werden auch immer intuitive Vergleiche gezogen, sodass der Leser aus unterschiedlichen Perspektiven ein Verständnis für derivative Finanzprodukte erlangen kann. Zudem werden Abbildungen und anschauliche Beispiele das Verständnis fördern. In Kapitel 7 werden abschließend in einem breiteren Kontext gewisse Modelle und Konzepte, wie Wachstum, diskutiert und gegebenenfalls ihre Verbindung mit Derivaten beleuchtet. In den Kapiteln zu den einzelnen derivativen Instrumenten werden jeweils zu Beginn die Grundlagen und Definitionen geklärt. Im Anschluss daran werden die Funktionsweisen, wie der Einsatz beim Hedging, und die Bewertungsmöglichkeiten der jeweiligen Derivate aufgezeigt. Da jedoch für Studierende einer akademischen Asset Pricing-Vorlesung, die irgendwann in einem Finanzbetrieb oder einem Unternehmen einer anderen Branche, bei einer Aufsichtsbehörde oder in einer NGO arbeiten werden, aber auch für alle anderen Interessierten - u.a. z.B. Journalisten und Politiker - nicht nur die technischen Aspekte relevant sind, enthält jedes dieser Kapitel zum Schluss konkrete Beispiele, anhand derer dem Leser auch die kritischen Aspekte des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente dargelegt werden sollen. Die Kapitel schließen stets mit einigen Übungsaufgaben.

About the authors

Professor Dr. Marc Chesney ist Leiter der Abteilung "Banking und Finance" an der Universität Zürich.

Video

Table of contents (7 chapters)

  • Einleitung

    Chesney, Prof., Direktor Marc (et al.)

    Pages 1-9

  • Funktionen und Dysfunktionen von Finanzmärkten

    Chesney, Prof., Direktor Marc (et al.)

    Pages 11-34

  • Zinsen und Anleihen

    Chesney, Prof., Direktor Marc (et al.)

    Pages 35-71

  • Futures und Forwards

    Chesney, Prof., Direktor Marc (et al.)

    Pages 73-114

  • Swaps

    Chesney, Prof., Direktor Marc (et al.)

    Pages 115-151

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Bibliographic Information

Bibliographic Information
Book Title
Asset Pricing
Book Subtitle
Finanzderivate und ihre Systemrisiken
Authors
Copyright
2018
Publisher
Gabler Verlag
Copyright Holder
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
eBook ISBN
978-3-658-19902-9
DOI
10.1007/978-3-658-19902-9
Hardcover ISBN
978-3-658-19901-2
Edition Number
1
Number of Pages
XI, 241
Number of Illustrations
11 b/w illustrations, 35 illustrations in colour
Topics