Downside-orientiertes Portfoliomanagement
Authors: Reichling, Peter, Schulze, Gordon
Free Preview- Moderne Risikosteuerung im Portfoliomanagement
- Hoher Anwendungsbezug durch empirische Analysen
- Sinnvolle Vertiefung für Master-Studierende im Bereich Finance
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Dieses Buch bildet die Entwicklung der Downside-orientierten Kapitalmarkttheorie umfassend ab. Die Autoren legen dabei Wert auf theoretische Fundierung der gefundenen Resultate. Zudem zeigen sie, wie Anwendungen im Sinne von empirischen Analysen umgesetzt werden können. Dabei streben sie nicht die endgültige Falsifikation von Gleichgewichtsmodellen an, sondern wollen die Konzepte des Downside-orientierten Portfoliomanagements mit historischen Daten für den deutschen Finanzmarkt veranschaulichen.
- About the authors
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Professor Dr. Peter Reichling ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung und Banken an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.Gordon Schulze ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzierung und Banken an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
- Table of contents (8 chapters)
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Einführung
Pages 1-8
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Downside-Risiko-Kriterien
Pages 9-18
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Downside-minimale Portfolios
Pages 19-70
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Downside-Restriktionen
Pages 71-119
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Downside-Effizienz
Pages 121-175
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Bibliographic Information
- Bibliographic Information
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- Book Title
- Downside-orientiertes Portfoliomanagement
- Authors
-
- Peter Reichling
- Gordon Schulze
- Copyright
- 2017
- Publisher
- Gabler Verlag
- Copyright Holder
- Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
- eBook ISBN
- 978-3-658-16664-9
- DOI
- 10.1007/978-3-658-16664-9
- Softcover ISBN
- 978-3-658-16663-2
- Edition Number
- 1
- Number of Pages
- XIX, 258
- Number of Illustrations
- 110 b/w illustrations
- Topics
