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Stochastische Integration

Eine Einführung in die Finanzmathematik

Authors: Hoffmann, Michael

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  • Mathematische Studie

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  • ISBN 978-3-658-14132-5
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About this book

Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.

About the authors

Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum.

Table of contents (14 chapters)

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Bibliographic Information

Bibliographic Information
Book Title
Stochastische Integration
Book Subtitle
Eine Einführung in die Finanzmathematik
Authors
Series Title
BestMasters
Copyright
2016
Publisher
Springer Spektrum
Copyright Holder
Springer Fachmedien Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-658-14132-5
DOI
10.1007/978-3-658-14132-5
Softcover ISBN
978-3-658-14131-8
Series ISSN
2625-3577
Edition Number
1
Number of Pages
XIII, 284
Topics