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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen

Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten

Authors: Peitz, Christian

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  • Wirtschaftswissenschaftliche Studie

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  • ISBN 978-3-658-12262-1
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About this book

Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).

About the authors

Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicher Assistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie und quantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondere Analyse von Finanzzeitreihen.

Table of contents (7 chapters)

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Bibliographic Information

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Book Title
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
Book Subtitle
Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Authors
Copyright
2016
Publisher
Gabler Verlag
Copyright Holder
Springer Fachmedien Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-658-12262-1
DOI
10.1007/978-3-658-12262-1
Softcover ISBN
978-3-658-12261-4
Edition Number
1
Number of Pages
XXIV, 260
Number of Illustrations
144 illustrations in colour
Topics