Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Authors: Peitz, Christian
Free Preview- Wirtschaftswissenschaftliche Studie
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Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).
- About the authors
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Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicher Assistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie und quantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondere Analyse von Finanzzeitreihen.
- Table of contents (7 chapters)
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Einleitung
Pages 1-4
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Grundlagen
Pages 5-64
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Die semiparametrische Erweiterung univariater Volatilitätsmodelle
Pages 65-84
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Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlagen parametrischer & semiparametrischer Modelle
Pages 85-123
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Die Analyse von Handelswartezeiten mit dem semi-ACD Modell
Pages 125-143
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Table of contents (7 chapters)
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Bibliographic Information
- Bibliographic Information
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- Book Title
- Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
- Book Subtitle
- Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
- Authors
-
- Christian Peitz
- Copyright
- 2016
- Publisher
- Gabler Verlag
- Copyright Holder
- Springer Fachmedien Wiesbaden
- eBook ISBN
- 978-3-658-12262-1
- DOI
- 10.1007/978-3-658-12262-1
- Softcover ISBN
- 978-3-658-12261-4
- Edition Number
- 1
- Number of Pages
- XXIV, 260
- Number of Illustrations
- 144 illustrations in colour
- Topics
