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  • © 2001

Einführung in die Statistik der Finanzmärkte

Authors:

  1. Jürgen Franke

    1. Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, Deutschland

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  2. Wolfgang Härdle

    1. Institut für Statistik und Ökonometrie, Humboldt Universität zu Berlin, Berlin, Deutschland

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  3. Christian Hafner

    1. Electrabel, Louvain-la-Neuve, Belgien

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  • Erstes deutschsprachiges Buch zum Thema
  • Geschrieben von führenden Experten in Deutschland
  • CD-ROM mit Zusatz-Nutzen
  • Includes supplementary material: sn.pub/extras

Part of the book series: Statistik und ihre Anwendungen (STATIST)

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Table of contents (18 chapters)

  1. Front Matter

    Pages i-xiv
    PDF

  2. Bewertung von Optionen

    1. Front Matter

      Pages 1-1
      PDF

    2. Finanzderivate

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 3-12

    3. Grundlagen des Optionsmanagements

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 13-34

    4. Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 35-44

    5. Stochastische Prozesse in diskreter Zeit

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 45-54

    6. Stochastische Integrale und Differentialgleichungen

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 55-68

    7. Black-Scholes-Optionsmodell

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 69-97

    8. Das Binomialmodell für europäische Optionen

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 99-109

    9. Amerikanische Optionen

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 111-124

    10. Exotische Optionen und Zinsderivate

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 125-137

  3. Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen

    1. Front Matter

      Pages 139-139
      PDF

    2. Einführung: Definitionen und Konzepte

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 141-178

    3. ARIMA Zeitreihenmodelle

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 179-201

    4. Zeitreihen mit stochastischer Volatilität

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 203-233

    5. Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreihen

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 235-259

  4. Spezifische Finanzanwendungen

    1. Front Matter

      Pages 261-261
      PDF

    2. Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzern

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 263-279

    3. Value at Risk und Backtesting

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 281-291

    4. Neuronale Netze

      • Jürgen Franke, Wolfgang Härdle, Christian Hafner
      Pages 293-319
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About this book

Das Buch vermittelt die nötigen mathematischen und statistischen Grundlagen für eine Tätigkeit im Financial Engineering. Es wird eine überschaubare Einführung in wichtige Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik gegeben. Es werden dabei sowohl die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahren, d.h. die Auswahl geeigneter Modelle, vorgestellt sowie ihre Anpassung und Validierung anhand von Daten. Auf der beigefügten CD-ROM befindet sich der Inhalt des Buches als HTML- und PDF-File, wobei alle Tabellen und Graphiken interaktiv reproduziert und verändert werden können. Eine Netzversion ist zu finden auf: www.quantlet.com. Das Buch richtet sich an Studenten wie Praktiker, die ihr im Beruf erworbenes Wissen vertiefen und verbreitern wollen.
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Authors and Affiliations

  • Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern, Deutschland

    Jürgen Franke

  • Institut für Statistik und Ökonometrie, Humboldt Universität zu Berlin, Berlin, Deutschland

    Wolfgang Härdle

  • Electrabel, Louvain-la-Neuve, Belgien

    Christian Hafner

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