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Statistik und ihre Anwendungen

Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung

Eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie

Authors: Hassler, Uwe

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  • Elementare Einführung in die modernen Methoden der mathematischen Finanztheorie und Zeitreihenökonometrie
  • Anschauliche Darstellung mit vielen Beispielen statt kompliziereten mathematischen Herleitungen
  • Leichte Lesbarkeit der Kapitel, dennoch hohes mathematisches Niveau durch technische Details bei Lösungen von Übungsaufgaben
  • Zahlreiche Übungsaufgaben samt kompletter Lösung am Ende jeden Kapitels
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  • ISBN 978-3-540-73568-7
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About this Textbook

Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren große Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten (Lösen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationärer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhält hier eine Einführung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenökonometrie kennen.

Die Einführung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthält kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.

Reviews

Aus den Rezensionen:

 “... Der Text ist sehr gut geschrieben, elementar gehalten und mit vielen Beispielen, Erläuterungen und Abbildungen versehen. ... Das Buch bietet ... eine anschauliche Einführung in die Grundlagen der Zeitreihenmodellierung und der stochastischen Integration und ist als Grundlage für Vorlesungen zu diesen Themen sehr zu empfehlen.“ (Evelyn Buckwar, in: Zentralblatt MATH, 2010 Vol. 1180)


Table of contents (15 chapters)

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Bibliographic Information

Bibliographic Information
Book Title
Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung
Book Subtitle
Eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie
Authors
Series Title
Statistik und ihre Anwendungen
Copyright
2007
Publisher
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Copyright Holder
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
eBook ISBN
978-3-540-73568-7
DOI
10.1007/978-3-540-73568-7
Softcover ISBN
978-3-540-73567-0
Edition Number
1
Number of Pages
XVI, 326
Number of Illustrations
39 b/w illustrations
Topics