Modelle der Zeitreihenanalyse

1. Front Matter

   Pages I-X

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2. Zeitreihen und stationäre Prozesse

   • Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer

   Pages 1-29

3. Prognose

   • Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer

   Pages 31-43

4. Spektraldarstellung

   • Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer

   Pages 45-67

5. Lineare zeitinvariante dynamische Filter und Differenzengleichungen

   • Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer

   Pages 69-92

6. Autoregressive Prozesse

   • Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer

   Pages 93-112

7. ARMA-Prozesse

   • Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer

   Pages 113-128

8. Zustandsraummodelle

   • Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer

   Pages 129-153

9. Back Matter

   Pages 155-159

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Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.

• Zeitreihen
• stationäre Prozesse
• Prognose
• Wiener Filter
• Wold Darstellung
• Spektral Darstellung
• AR/ARMA Prozesse
• Zustandsraum-Systeme
• Kalman Filter

• Stochastik und Wirtschaftsmathematik, Technische Universitat Wien Stochastik und Wirtschaftsmathematik, Wien, Austria

  Manfred Deistler

• Stochastik und Wirtschaftsmathematik, Technische Universität Wien Stochastik und Wirtschaftsmathematik, Wien, Austria

  Wolfgang Scherrer

Manfred Deistler ist emeritierter Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien

Wolfgang Scherrer ist Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien

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