Modelle der Zeitreihenanalyse
Authors: Deistler, Manfred, Scherrer, Wolfgang
- Einheitliche und geschlossene Darstellung der Grundlagen der Zeitreihenanalyse
- Der Fokus liegt auf schwach stationären Prozessen und linearen dynamischen Modellen
- Stellt wesentliche Konzepte und Modelle der Zeitreihenanalyse mathematisch präzise dar
Buy this book
- About this Textbook
-
Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.
- About the authors
-
Manfred Deistler ist emeritierter Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien
Wolfgang Scherrer ist Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien
- Table of contents (7 chapters)
-
-
Zeitreihen und stationäre Prozesse
Pages 1-29
-
Prognose
Pages 31-43
-
Spektraldarstellung
Pages 45-67
-
Lineare zeitinvariante dynamische Filter und Differenzengleichungen
Pages 69-92
-
Autoregressive Prozesse
Pages 93-112
-
Table of contents (7 chapters)
- Download Preface 1 PDF (78.3 KB)
- Download Sample pages 1 PDF (181.1 KB)
- Download Table of contents PDF (75.1 KB)
Buy this book
Services for this Book
Recommended for you
Bibliographic Information
- Bibliographic Information
-
- Book Title
- Modelle der Zeitreihenanalyse
- Authors
-
- Manfred Deistler
- Wolfgang Scherrer
- Series Title
- Mathematik Kompakt
- Copyright
- 2018
- Publisher
- Birkhäuser Basel
- Copyright Holder
- Springer International Publishing AG
- eBook ISBN
- 978-3-319-68664-6
- DOI
- 10.1007/978-3-319-68664-6
- Softcover ISBN
- 978-3-319-68663-9
- Series ISSN
- 2504-3846
- Edition Number
- 1
- Number of Pages
- X, 159
- Number of Illustrations
- 1 b/w illustrations, 9 illustrations in colour
- Topics
