Mathematik Kompakt
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Modelle der Zeitreihenanalyse

Authors: Deistler, Manfred, Scherrer, Wolfgang

  • Einheitliche und geschlossene Darstellung der Grundlagen der Zeitreihenanalyse
  • Der Fokus liegt auf schwach stationären Prozessen und linearen dynamischen Modellen
  • Stellt wesentliche Konzepte und Modelle der Zeitreihenanalyse mathematisch präzise dar
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About this Textbook

Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.

About the authors

Manfred Deistler ist emeritierter Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien

Wolfgang Scherrer ist Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien

Table of contents (7 chapters)

Table of contents (7 chapters)
  • Zeitreihen und stationäre Prozesse

    Pages 1-29

    Deistler, Em. Univ.-Prof. Manfred (et al.)

  • Prognose

    Pages 31-43

    Deistler, Em. Univ.-Prof. Manfred (et al.)

  • Spektraldarstellung

    Pages 45-67

    Deistler, Em. Univ.-Prof. Manfred (et al.)

  • Lineare zeitinvariante dynamische Filter und Differenzengleichungen

    Pages 69-92

    Deistler, Em. Univ.-Prof. Manfred (et al.)

  • Autoregressive Prozesse

    Pages 93-112

    Deistler, Em. Univ.-Prof. Manfred (et al.)

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Bibliographic Information

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Book Title
Modelle der Zeitreihenanalyse
Authors
Series Title
Mathematik Kompakt
Copyright
2018
Publisher
Birkhäuser Basel
Copyright Holder
Springer International Publishing AG
eBook ISBN
978-3-319-68664-6
DOI
10.1007/978-3-319-68664-6
Softcover ISBN
978-3-319-68663-9
Series ISSN
2504-3846
Edition Number
1
Number of Pages
X, 159
Number of Illustrations
1 b/w illustrations, 9 illustrations in colour
Topics