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JSS Research Series in Statistics
cover

Consistency of an Information Criterion for High-Dimensional Multivariate Regression

Authors: Yanagihara, Hirokazu

  • Reevaluates the consistency of an information criterion by the high-dimensional asymptotic framework 
  • Deals with the high-dimensional asymptotic theory when the normality assumption is violated
  • Considers a wide class of information criteria
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イーブック ¥5,615
価格の適用国: Japan (日本円価格は個人のお客様のみ有効) (小計)
  • イーブック版は、まもなく発売予定です。
  • 予定日: October 22, 2020
  • ISBN 978-4-431-55775-3
  • ウォーターマーク付、 DRMフリー
  • ファイル形式:
  • どの電子書籍リーダーからでもすぐにお読みいただけます。
ソフトカバー ¥7,019
価格の適用国: Japan (日本円価格は個人のお客様のみ有効) (小計)
  • 予定日: October 22, 2020
  • ISBN 978-4-431-55774-6
  • 個人のお客様には、世界中どこでも配送料無料でお届けします。
この書籍について

This is the first book on an evaluation of (weak) consistency of an information criterion for variable selection in high-dimensional multivariate linear regression models by using the high-dimensional asymptotic framework. It is an asymptotic framework such that the sample size n and the dimension of response variables vector p are approaching ∞ simultaneously under a condition that p/n goes to a constant included in [0,1).Most statistical textbooks evaluate consistency of an information criterion by using the large-sample asymptotic framework such that n goes to ∞ under the fixed p. The evaluation of consistency of an information criterion from the high-dimensional asymptotic framework provides new knowledge to us, e.g., Akaike's information criterion (AIC) sometimes becomes consistent under the high-dimensional asymptotic framework although it never has a consistency under the large-sample asymptotic framework; and Bayesian information criterion (BIC) sometimes becomes inconsistent under the high-dimensional asymptotic framework although it is always consistent under the large-sample asymptotic framework. The knowledge may help to choose an information criterion to be used for high-dimensional data analysis, which has been attracting the attention of many researchers.

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書誌情報

Bibliographic Information
Book Title
Consistency of an Information Criterion for High-Dimensional Multivariate Regression
Authors
Series Title
JSS Research Series in Statistics
Copyright
2021
Publisher
Springer Japan
Copyright Holder
The Author(s), under exclusive licence to Springer Japan KK
イーブック ISBN
978-4-431-55775-3
ソフトカバー ISBN
978-4-431-55774-6
Series ISSN
2364-0057
Edition Number
1
Number of Pages
X, 60
Topics