Masterclass
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Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

Authors: Rüschendorf, Ludger

  • Verbindet die Theorie der stochastischen Prozesse mit den Grundlagen der Finanzmathematik
  • Inhaltlich sehr umfassend, zugleich gut lesbar und motiviert
  • Geeignet für fortgeschrittene Studierende als begleitende und weiterführende Lektüre
  • Geeignet für Dozenten als Basis für eigene Lehrveranstaltungen
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イーブック ¥3,206
価格の適用国: Japan (日本円価格は個人のお客様のみ有効) (小計)
  • イーブック版は、まもなく発売予定です。
  • 予定日: October 23, 2020
  • ISBN 978-3-662-61973-5
  • ウォーターマーク付、 DRMフリー
  • ファイル形式:
  • どの電子書籍リーダーからでもすぐにお読みいただけます。
ソフトカバー ¥4,008
価格の適用国: Japan (日本円価格は個人のお客様のみ有効) (小計)
  • 予定日: October 23, 2020
  • ISBN 978-3-662-61972-8
  • 個人のお客様には、世界中どこでも配送料無料でお届けします。
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この教本について

Das Buch gibt eine Einführung in weiterführende Themengebiete der stochastischen Prozesse und der zugehörigen stochastischen Analysis und verbindet diese mit einer fundierten Darstellung von Grundlagen der Finanzmathematik. Es ist inhaltlich weitreichend und legt gleichzeitig viel Wert auf gute Lesbarkeit, Motivation und Erklärung der behandelten Sachverhalte. 
Finanzmathematische Fragestellungen werden zunächst im Rahmen diskreter Modelle eingeführt und dann auf zeitstetige Modelle übertragen. Die grundlegende Konstruktion des stochastischen Integrals und die zugehörige Martingaltheorie liefern fundamentale Methoden der Theorie stochastischer Prozesse zur Konstruktion von geeigneten stochastischen Modellen der Finanzmathematik, z.B. mit Hilfe von stochastischen Differentialgleichungen. Zentrale Resultate der stochastischen Analysis wie Itô -Formel, Satz von Girsanov und Martingaldarstellungssätze erhalten in der Finanzmathematik grundlegende Bedeutung, z.B. für die risiko-neutrale Bewertungsformel (Black-Scholes Formel) oder die Frage nach der Hedgebarkeit von Optionen und der Vollständigkeit von Marktmodellen. Kapitel zur Bewertung von Optionen in vollständigen und nichtvollständigen Märkten und zur Bestimmung optimaler Hedgingstrategien schließen die Thematik ab.

Vorausgesetzt werden fortgeschrittene Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie, insbesondere zu zeitdiskreten Prozessen (Martingale, Markov-Ketten) sowie zeitstetigen Prozessen (Brownsche Bewegung, Lévy-Prozesse, Prozesse mit unabhängigen Zuwächsen, Markovprozesse). Das Buch ist somit für fortgeschrittene Studierende als begleitende Lektüre sowie für Dozenten als Grundlage für eigene Lehrveranstaltungen geeignet.

著者について

Prof. Dr. Ludger Rüschendorf ist seit 1993 Professor an der Universität Freiburg auf dem Gebiet der mathematischen Stochastik. Zuvor lehrte und forschte er an den Universitäten Hamburg, Aachen, Freiburg und Münster.

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イーブック ¥3,206
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  • イーブック版は、まもなく発売予定です。
  • 予定日: October 23, 2020
  • ISBN 978-3-662-61973-5
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価格の適用国: Japan (日本円価格は個人のお客様のみ有効) (小計)
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書誌情報

Bibliographic Information
Book Title
Stochastische Prozesse und Finanzmathematik
Authors
Series Title
Masterclass
Copyright
2020
Publisher
Springer Spektrum
Copyright Holder
Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature
イーブック ISBN
978-3-662-61973-5
DOI
10.1007/978-3-662-61973-5
ソフトカバー ISBN
978-3-662-61972-8
Edition Number
1
Number of Pages
VII, 282
Number of Illustrations
25 b/w illustrations
Topics

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