40% off Popular Science books & eBooks—Save on general interest titles now!

Masterclass

Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

Authors: Rüschendorf, Ludger

Free Preview
  • Verbindet die Theorie der stochastischen Prozesse mit den Grundlagen der Finanzmathematik
  • Inhaltlich sehr umfassend, zugleich gut lesbar und motiviert
  • Geeignet für fortgeschrittene Studierende als begleitende und weiterführende Lektüre
  • Geeignet für Dozenten als Basis für eigene Lehrveranstaltungen
おすすめポイントをすべて見る

書籍の購入

イーブック ¥3,206
価格の適用国: Japan (日本円価格は個人のお客様のみ有効) (小計)
  • ISBN 978-3-662-61973-5
  • ウォーターマーク付、 DRMフリー
  • ファイル形式: PDF, EPUB
  • ebooks can be used on all reading devices
  • Immediate eBook download after purchase
ソフトカバー ¥4,008
価格の適用国: Japan (日本円価格は個人のお客様のみ有効) (小計)
  • ISBN 978-3-662-61972-8
  • Free shipping for individuals worldwide
  • Institutional customers should get in touch with their account manager
  • Covid-19 shipping restrictions
  • Usually ready to be dispatched within 3 to 5 business days, if in stock
この教本について

Das Buch gibt eine Einführung in weiterführende Themengebiete der stochastischen Prozesse und der zugehörigen stochastischen Analysis und verbindet diese mit einer fundierten Darstellung von Grundlagen der Finanzmathematik. Es ist inhaltlich weitreichend und legt gleichzeitig viel Wert auf gute Lesbarkeit, Motivation und Erklärung der behandelten Sachverhalte. 
Finanzmathematische Fragestellungen werden zunächst im Rahmen diskreter Modelle eingeführt und dann auf zeitstetige Modelle übertragen. Die grundlegende Konstruktion des stochastischen Integrals und die zugehörige Martingaltheorie liefern fundamentale Methoden der Theorie stochastischer Prozesse zur Konstruktion von geeigneten stochastischen Modellen der Finanzmathematik, z.B. mit Hilfe von stochastischen Differentialgleichungen. Zentrale Resultate der stochastischen Analysis wie Itô -Formel, Satz von Girsanov und Martingaldarstellungssätze erhalten in der Finanzmathematik grundlegende Bedeutung, z.B. für die risiko-neutrale Bewertungsformel (Black-Scholes Formel) oder die Frage nach der Hedgebarkeit von Optionen und der Vollständigkeit von Marktmodellen. Kapitel zur Bewertung von Optionen in vollständigen und nichtvollständigen Märkten und zur Bestimmung optimaler Hedgingstrategien schließen die Thematik ab.

Vorausgesetzt werden fortgeschrittene Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie, insbesondere zu zeitdiskreten Prozessen (Martingale, Markov-Ketten) sowie zeitstetigen Prozessen (Brownsche Bewegung, Lévy-Prozesse, Prozesse mit unabhängigen Zuwächsen, Markovprozesse). Das Buch ist somit für fortgeschrittene Studierende als begleitende Lektüre sowie für Dozenten als Grundlage für eigene Lehrveranstaltungen geeignet.

著者について

Prof. Dr. Ludger Rüschendorf ist seit 1993 Professor an der Universität Freiburg auf dem Gebiet der mathematischen Stochastik. Zuvor lehrte und forschte er an den Universitäten Hamburg, Aachen, Freiburg und Münster.

Table of contents (7 chapters)

Table of contents (7 chapters)
  • Optionspreisbestimmung in Modellen in diskreter Zeit

    Pages 1-10

    Rüschendorf, Ludger

  • Skorohodscher Einbettungssatz und Donsker-Theorem

    Pages 11-24

    Rüschendorf, Ludger

  • Stochastische Integration

    Pages 25-89

    Rüschendorf, Ludger

  • Elemente der stochastischen Analysis

    Pages 91-182

    Rüschendorf, Ludger

  • Optionspreise in vollständigen und unvollständigen Märkten

    Pages 183-223

    Rüschendorf, Ludger

書籍の購入

イーブック ¥3,206
価格の適用国: Japan (日本円価格は個人のお客様のみ有効) (小計)
  • ISBN 978-3-662-61973-5
  • ウォーターマーク付、 DRMフリー
  • ファイル形式: PDF, EPUB
  • ebooks can be used on all reading devices
  • Immediate eBook download after purchase
ソフトカバー ¥4,008
価格の適用国: Japan (日本円価格は個人のお客様のみ有効) (小計)
  • ISBN 978-3-662-61972-8
  • Free shipping for individuals worldwide
  • Institutional customers should get in touch with their account manager
  • Covid-19 shipping restrictions
  • Usually ready to be dispatched within 3 to 5 business days, if in stock
Loading...

あなたへのおすすめ

Loading...

書誌情報

Bibliographic Information
Book Title
Stochastische Prozesse und Finanzmathematik
Authors
Series Title
Masterclass
Copyright
2020
Publisher
Springer Spektrum
Copyright Holder
Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature
イーブック ISBN
978-3-662-61973-5
DOI
10.1007/978-3-662-61973-5
ソフトカバー ISBN
978-3-662-61972-8
Series ISSN
2731-3557
Edition Number
1
Number of Pages
X, 294
Number of Illustrations
24 b/w illustrations
Topics