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On Stochastic Optimization Problems and an Application in Finance

Authors: Strini, Josef Anton

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  • Publication in the field of mathematics

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この書籍について

Josef Anton Strini analyzes a special stochastic optimal control problem. The problem under study arose from a dynamic cash management model in finance, where decisions about the dividend and financing policies of a firm have to be made. Additionally, using the dynamic programming approach, he extends the present discourse by the formal derivation of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation and by examining the verification step carefully. Finally, the treatment is completed by solving the problem numerically.


著者について

Josef Anton Strini wrote his master’s thesis under the supervision of Prof. Dr. Stefan Thonhauser at the Institute of Statistics at Graz University of Technology, Austria.

Table of contents (3 chapters)

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書誌情報

Bibliographic Information
Book Title
On Stochastic Optimization Problems and an Application in Finance
Authors
Series Title
BestMasters
Copyright
2019
Publisher
Springer Spektrum
Copyright Holder
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, part of Springer Nature
イーブック ISBN
978-3-658-25691-3
DOI
10.1007/978-3-658-25691-3
ソフトカバー ISBN
978-3-658-25690-6
Series ISSN
2625-3577
Edition Number
1
Number of Pages
IX, 106
Number of Illustrations
1 b/w illustrations
Topics