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Misurare e gestire il rischio finanziario

Authors: Menoncin, Francesco

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  • La finanza moderna presenta problemi sempre diversi in seguito al continuo sviluppo di nuovi strumenti finanziari. Attraverso l’utilizzo del software libero Scilab, nel volume si applicano le moderne teorie economico-finanziarie allo studio di casi concreti sui mercati finanziari

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About this book

L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troveranno in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il libro è disseminato di esempi tratti dalla realtà finanziaria e presenta numerosi programmi, scritti in linguaggio Scilab, per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari. Gli argomenti più rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati. Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica. Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza. Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sarà in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realtà finanziaria dei principali modelli di finanza teorica.

Table of contents (19 chapters)

Table of contents (19 chapters)
  • I software matematici

    Pages 1-5

    Menoncin, Francesco

  • Introduzione a Scilab

    Pages 7-14

    Menoncin, Francesco

  • Calcolo matriciale

    Pages 15-31

    Menoncin, Francesco

  • Algebra simbolica con Scilab

    Pages 33-39

    Menoncin, Francesco

  • Importare dati (finanziari)

    Pages 41-60

    Menoncin, Francesco

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Bibliographic Information

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Book Title
Misurare e gestire il rischio finanziario
Authors
Copyright
2009
Publisher
Springer-Verlag Mailand
Copyright Holder
Springer-Verlag Milan
eBook ISBN
978-88-470-1147-2
DOI
10.1007/978-88-470-1147-2
Softcover ISBN
978-88-470-1146-5
Edition Number
1
Number of Pages
X, 295
Topics