Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg

Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen

Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement

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About this Textbook

Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, daß die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können.

About the authors

Dr. Adam Bolek ist seit 1998 im Bereich Mergers & Acquisitions bei Baring Brothers (Deutschland) GmbH in Frankfurt tätig. Er promovierte 1998 bei Professor Dr. Hartmut Schmidt, Universität Hamburg.

Table of contents (9 chapters)

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Bibliographic Information

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Book Title
Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen
Book Subtitle
Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
Series Title
Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg
Series Volume
17
Copyright
1999
Publisher
Deutscher Universitätsverlag
Copyright Holder
Springer Fachmedien Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-663-08196-8
DOI
10.1007/978-3-663-08196-8
Softcover ISBN
978-3-8244-0427-8
Edition Number
1
Number of Pages
XXXIV, 330
Topics