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Korrelationen in Extremsituationen

Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten

Autoren: Reuse, Svend

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Über dieses Buch

Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf der Basis der Ergebnisse einer empirischen Umfrage bei 1.000 deutschen Kreditinstituten zum Verhalten von Korrelationen in der Praxis und dem Umgang mit Asset-Allocation evaluiert der Autor marktdatenbasierte Irrationalitätsindizes. Mit deren Hilfe entwickelt er ein eigenes Modell zur taktischen Outperformance des klassischen Markowitz-Ansatzes. Abschließend stellt er ein modifiziertes Optionspreismodell zur Absicherung von Korrelationsrisiken vor.

Über die Autor*innen

Dr. Svend Reuse promovierte berufsbegleitend bei doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. an der Masaryk Universität Brünn. Er ist Leiter der Abteilung Controlling eines Finanzinstituts und Dozent an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management.

Stimmen zum Buch

"Das Buch ist für diejenigen Praktiker im Bankbereich und der freien Wirtschaft geeignet, die sich mit Fragen der Asset Allocation befassen. Aber auch für Forschung und Lehre ist das Buch uneingeschränkt empfehlenswert, da es Grundlage für weitere Forschungen bietet." CORPORATE FINANCE biz, 4-2011

Inhaltsverzeichnis (6 Kapitel)

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Bibliografische Information

Bibliographic Information
Buchtitel
Korrelationen in Extremsituationen
Buchuntertitel
Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten
Autoren
Copyright
2011
Verlag
Gabler Verlag
Copyright Inhaber
Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-8349-6186-0
DOI
10.1007/978-3-8349-6186-0
Softcover ISBN
978-3-8349-2724-8
Auflage
1
Seitenzahl
XXIII, 283
Anzahl der Bilder
76 schwarz-weiß Abbildungen
Themen

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