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- Über dieses Buch
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Gerade vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in 2008 sind die klassische Portfoliotheorie und die Wirkungsweise von Korrelationen erneut in die Kritik geraten. Svend Reuse analysiert das Verhalten von Korrelationen in Extremsituationen unter Berücksichtigung des irrationalen Marktverhaltens. Auf der Basis der Ergebnisse einer empirischen Umfrage bei 1.000 deutschen Kreditinstituten zum Verhalten von Korrelationen in der Praxis und dem Umgang mit Asset-Allocation evaluiert der Autor marktdatenbasierte Irrationalitätsindizes. Mit deren Hilfe entwickelt er ein eigenes Modell zur taktischen Outperformance des klassischen Markowitz-Ansatzes. Abschließend stellt er ein modifiziertes Optionspreismodell zur Absicherung von Korrelationsrisiken vor.
- Über die Autor*innen
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Dr. Svend Reuse promovierte berufsbegleitend bei doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. an der Masaryk Universität Brünn. Er ist Leiter der Abteilung Controlling eines Finanzinstituts und Dozent an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management.
- Stimmen zum Buch
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"Das Buch ist für diejenigen Praktiker im Bankbereich und der freien Wirtschaft geeignet, die sich mit Fragen der Asset Allocation befassen. Aber auch für Forschung und Lehre ist das Buch uneingeschränkt empfehlenswert, da es Grundlage für weitere Forschungen bietet." CORPORATE FINANCE biz, 4-2011
- Inhaltsverzeichnis (6 Kapitel)
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Einleitende Worte und Problemstellung
Seiten 1-8
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Bestandsaufnahme der Portfoliotheorie und der Asset-Allocation
Seiten 9-80
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Umfrage: Das Verhalten von Korrelationen in irrationalen Marktphasen
Seiten 81-142
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Modellierung von Korrelationen in irrationalen Extremsituationen
Seiten 143-190
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Entwicklung eines Korrelationszertifikates zur Portfolioabsicherung
Seiten 191-212
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Inhaltsverzeichnis (6 Kapitel)
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Services zu diesem Buch
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Bibliografische Information
- Bibliographic Information
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- Buchtitel
- Korrelationen in Extremsituationen
- Buchuntertitel
- Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten
- Autoren
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- Svend Reuse
- Copyright
- 2011
- Verlag
- Gabler Verlag
- Copyright Inhaber
- Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden
- eBook ISBN
- 978-3-8349-6186-0
- DOI
- 10.1007/978-3-8349-6186-0
- Softcover ISBN
- 978-3-8349-2724-8
- Auflage
- 1
- Seitenzahl
- XXIII, 283
- Anzahl der Bilder
- 76 schwarz-weiß Abbildungen
- Themen
