Finanzderivate mit MATLAB

1. Front Matter

   Pages I-XIII

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2. Einleitung

   • Michael Günther, Ansgar Jüngel

   Pages 1-8

3. Grundlagen

   • Michael Günther, Ansgar Jüngel

   Pages 9-18

4. Die Binomialmethode

   • Michael Günther, Ansgar Jüngel

   Pages 19-47

5. Die Black-Scholes-Gleichung

   • Michael Günther, Ansgar Jüngel

   Pages 48-99

6. Die Monte-Carlo-Methode

   • Michael Günther, Ansgar Jüngel

   Pages 100-145

7. Numerische Lösung parabolischer Differentialgleichungen

   • Michael Günther, Ansgar Jüngel

   Pages 146-194

8. Numerische Lösung freier Randwertprobleme

   • Michael Günther, Ansgar Jüngel

   Pages 195-226

9. Einige weiterführende Themen

   • Michael Günther, Ansgar Jüngel

   Pages 227-318

10. Eine kleine Einführung in MATLAB

    • Michael Günther, Ansgar Jüngel

    Pages 319-331

11. Back Matter

    Pages 345-352

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In der Finanzwelt ist der Einsatz von Finanzderivaten zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel zur Absicherung von Risiken geworden. Dieses Buch richtet sich an Studierende der (Finanz-) Mathematik und der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, die mehr über Finanzderivate und ihre mathematische Behandlung erfahren möchten. Es werden moderne numerische Methoden vorgestellt, mit denen die entsprechenden Bewertungsgleichungen in der Programmierumgebung MATLAB gelöst werden können. Betrachtet werden Binomialmethoden, Monte-Carlo-Simulationen und Verfahren zur Lösung parabolischer Differentialgleichungen und freier Randwertprobleme. Auch auf neuere Entwicklungen wie die Bewertung von Zins- und Wetterderivaten wird eingegangen. MATLAB-Befehle und theoretische Hilfsmittel (aus der Stochastik) sind in die einzelnen Kapitel integriert, so dass keine Vorkenntnisse notwendig sind. Das Buch eignet sich hervorragend zum Selbststudium. Der Text wurde für die zweite Auflage gründlich überarbeitet und durch aktuelle Entwicklungen auf den Finanzmärkten ergänzt: u.a. Bewertung von Energiederivaten, die im Zuge der Liberalisierung der Energiemärkte entwickelt wurden - spezielle Kreditderivate, deren riskanter Umgang die Finanzkrise mit verursacht zu haben scheint - Adjusting Options, die in globalisierten Märkten von großer Bedeutung sind.

• Arbitrage
• Binomialmethode
• Black-Scholes-Gleichung
• MATLAB
• Modellierung
• Monte-Carlo-Methode
• Monte-Carlo-Simulation
• Randwertprobleme
• Stochastik
• parabolischer Differentialgleichungen
• quantitative finance

• Fachbereich Mathematik, Bergische Universität Wuppertal, Wuppertal

  Michael Günther

• Institut für Analysis und Scientific Computing, TU Wien, WIEN

  Ansgar Jüngel

Prof. Dr. Michael Günther, Universität Wuppertal, Fachbereich Mathematik.
Prof. Dr. Ansgar Jüngel, Universität Wien, Institut für Analysis und Scientific Computing.

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