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- Über dieses Lehrbuch
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Die State-Preference-Theorie bildet eine ideale analytische Basis zum Verständnis der ökonomischen Struktur moderner Kapitalmarktmodelle. Dieses Buch zeigt, wie ein einfaches State-Preference-Modell herangezogen werden kann, um die Bedingungen des Kapitalmarktgleichgewichts in diskreter und stetiger Zeit zu analysieren. Es handelt sich hierbei um einen einführenden Text, der zwar auf Mathematik und Statistik nicht verzichten kann, bei welchem allerdings ökonomische Überlegungen einen ebenso breiten Raum einnehmen. Das Buch schließt damit eine Lücke zwischen volkswirtschaftlichen, finanzmarkttheoretischen und auf stochastische Fragen ausgerichteten Lehrtexten.
- Inhaltsverzeichnis (8 Kapitel)
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Einführung
Seiten 1-6
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Grundlagen und Grundkonzepte
Seiten 7-25
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Risikoneutrale Bewertung
Seiten 27-50
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Optimale Risikoallokation
Seiten 51-63
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Arbitrage und äquivalente Martingale-Masse
Seiten 65-131
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Inhaltsverzeichnis (8 Kapitel)
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Bibliografische Information
- Bibliographic Information
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- Buchtitel
- State-Preference Theorie und Asset Pricing
- Buchuntertitel
- Eine Einführung
- Autoren
-
- Heinz Zimmermann
- Titel der Buchreihe
- Studies in Contemporary Economics
- Copyright
- 1998
- Verlag
- Physica-Verlag Heidelberg
- Copyright Inhaber
- Physica-Verlag Heidelberg
- eBook ISBN
- 978-3-642-58990-4
- DOI
- 10.1007/978-3-642-58990-4
- Softcover ISBN
- 978-3-7908-1150-6
- Buchreihen ISSN
- 1431-8806
- Auflage
- 1
- Seitenzahl
- XVIII, 304
- Themen
