Dieses Buch kaufen
- Über dieses Buch
-
Mit Hilfe neuer ökonometrischer Ansätze zeigt die Arbeit die Möglichkeit und Grenzen der Erklärung und der Prognose von Wechselkursänderungen. Teil 1 liefert in kompakter Form einen Überblick über die verschiedenen theoretischen Wechselkursmodelle. Im empirischen Teil werden die Analysetraditionen Ökonometrie und Zeitreihenanalyse kombiniert. Durch die Untersuchung auf langfristige Kointegrationsbeziehungen und die kurzfristige Dynamik lassen sich im Rahmen von VAR-Modellen Rückschlüsse auf die Wechselwirkungen zwischen den Modellvariablen ziehen. Es werden die wichtigsten Wechselkurse über den Zeitraum von 1973-1991 untersucht. Durch eine Kombination der Analyseansätze lassen sich makroökonomische Variablen konsistent auf dynamische Anpassungsprozesse und auf langfristige Gleichgewichtsbeziehungen untersuchen.
- Inhaltsverzeichnis (14 Kapitel)
-
-
Einführung
Seiten 1-11
-
Grundlegende theoretische Konzepte
Seiten 13-17
-
Die Theorie der flexiblen Wechselkurse
Seiten 19-55
-
Zeitreihenmodelle
Seiten 57-72
-
Das Konzept der Kointegration
Seiten 73-91
-
Inhaltsverzeichnis (14 Kapitel)
Dieses Buch kaufen
Services zu diesem Buch
Wir empfehlen
Bibliografische Information
- Bibliographic Information
-
- Buchtitel
- Theorie und Empirie flexibler Wechselkurse
- Buchuntertitel
- Eine ökonometrische Untersuchung mit Methoden der Kointegration und der multivariaten Zeitreihenanalyse
- Autoren
-
- Tilmann Gerhards
- Titel der Buchreihe
- Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
- Buchreihen Band
- 99
- Copyright
- 1994
- Verlag
- Physica-Verlag Heidelberg
- Copyright Inhaber
- Springer-Verlag Berlin Heidelberg
- eBook ISBN
- 978-3-642-51510-1
- DOI
- 10.1007/978-3-642-51510-1
- Softcover ISBN
- 978-3-7908-0780-6
- Buchreihen ISSN
- 1431-2034
- Auflage
- 1
- Seitenzahl
- XIV, 358
- Anzahl der Bilder
- 37 schwarz-weiß Abbildungen
- Themen
