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Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

Theorie und Empirie flexibler Wechselkurse

Eine ökonometrische Untersuchung mit Methoden der Kointegration und der multivariaten Zeitreihenanalyse

Autoren: Gerhards, Tilmann

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  • ISBN 978-3-642-51510-1
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Über dieses Buch

Mit Hilfe neuer ökonometrischer Ansätze zeigt die Arbeit die Möglichkeit und Grenzen der Erklärung und der Prognose von Wechselkursänderungen. Teil 1 liefert in kompakter Form einen Überblick über die verschiedenen theoretischen Wechselkursmodelle. Im empirischen Teil werden die Analysetraditionen Ökonometrie und Zeitreihenanalyse kombiniert. Durch die Untersuchung auf langfristige Kointegrationsbeziehungen und die kurzfristige Dynamik lassen sich im Rahmen von VAR-Modellen Rückschlüsse auf die Wechselwirkungen zwischen den Modellvariablen ziehen. Es werden die wichtigsten Wechselkurse über den Zeitraum von 1973-1991 untersucht. Durch eine Kombination der Analyseansätze lassen sich makroökonomische Variablen konsistent auf dynamische Anpassungsprozesse und auf langfristige Gleichgewichtsbeziehungen untersuchen.

Inhaltsverzeichnis (14 Kapitel)

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Bibliografische Information

Bibliographic Information
Buchtitel
Theorie und Empirie flexibler Wechselkurse
Buchuntertitel
Eine ökonometrische Untersuchung mit Methoden der Kointegration und der multivariaten Zeitreihenanalyse
Autoren
Titel der Buchreihe
Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
Buchreihen Band
99
Copyright
1994
Verlag
Physica-Verlag Heidelberg
Copyright Inhaber
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
eBook ISBN
978-3-642-51510-1
DOI
10.1007/978-3-642-51510-1
Softcover ISBN
978-3-7908-0780-6
Buchreihen ISSN
1431-2034
Auflage
1
Seitenzahl
XIV, 358
Anzahl der Bilder
37 schwarz-weiß Abbildungen
Themen