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Größe und Komplexität empirischer ökonometrischer Modelle haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr zugenommen. Die Zuverlässigkeit des zugrundeliegenden Datenmaterials hat sich dagegen kaum verbessert, und eine Fehlspezifizierung von Meßfehlermodellen zur Schließung der Lücke zwischen theoretischen ökonomischen Variablen und den verfügbaren Daten erscheint schon wegen der unglücklichen Trennung zwischen Datenproduzenten und Datennutzern kaum vermeidbar. In dieser Arbeit werden die Auswirkungen solcher Fehlspezifizierungen auf Parameterschätzungen und Prognosen in Modellen wachsender Komplexität bis hin zu nichtlinearen interdependenten dynamischen Modellen analysiert mit Hilfe von asymptotischen Aussagen und Monte-Carlo-Simulationen. Für ein makroökonomisches Modell für die BRD werden außerdem Methoden diskutiert zur Beschaffung von Informationen über Art und Größe von Meßfehlern. Die Simulationsrechnungen basieren auf der Zuverlässigkeit und Schnelligkeit des zugrundeliegenden numerischen Algorithmus zur Full-Information-Maximum-Likelihood-Schätzung in nichtlinearen interdependenten Modellen. Darstellung und Diskussion eines für diesen Zweck entwickelten Algorithmus (trust-region-Verfahren mit automatischer Skalierung) bilden den zweiten Schwerpunkt der Arbeit.
- Inhaltsverzeichnis (4 Kapitel)
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Einleitung
Seiten 1-7
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Zur Theorie (Nicht-)Linearer Ökonometrischer Modelle
Seiten 8-121
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Simulation von Fehlern in den Variablen
Seiten 122-259
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Zur Numerik der Schätzalgorithmen
Seiten 260-329
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Services zu diesem Buch
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Bibliografische Information
- Bibliographic Information
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- Buchtitel
- Auswirkungen von Fehlern in den Daten auf Parameterschätzungen und Prognosen
- Autoren
-
- Claus Weihs
- Titel der Buchreihe
- Arbeiten zur Angewandten Statistik
- Buchreihen Band
- 30
- Copyright
- 1987
- Verlag
- Physica-Verlag Heidelberg
- Copyright Inhaber
- Springer-Verlag Berlin Heidelberg
- eBook ISBN
- 978-3-662-00405-0
- DOI
- 10.1007/978-3-662-00405-0
- Softcover ISBN
- 978-3-7908-0374-7
- Buchreihen ISSN
- 0066-5673
- Auflage
- 1
- Seitenzahl
- XI, 391
- Themen
