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Auswirkungen von Fehlern in den Daten auf Parameterschätzungen und Prognosen

  • Book
  • © 1987

Overview

Authors:
  1. Claus Weihs

    1. Mathematische Applikationen, Ciba-Geigy AG, Basel, Schweiz

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Part of the book series: Arbeiten zur Angewandten Statistik (ARBEITEN ANGEW., volume 30)

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Table of contents (4 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XI
    Download chapter PDF

  2. Einleitung

    • Claus Weihs
    Pages 1-7

  3. Zur Theorie (Nicht-)Linearer Ökonometrischer Modelle

    • Claus Weihs
    Pages 8-121

  4. Simulation von Fehlern in den Variablen

    • Claus Weihs
    Pages 122-259

  5. Zur Numerik der Schätzalgorithmen

    • Claus Weihs
    Pages 260-329

  6. Back Matter

    Pages 330-391
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Keywords

About this book

Größe und Komplexität empirischer ökonometrischer Modelle haben in den letzten Jahrzehnten immer mehr zugenommen. Die Zuverlässigkeit des zugrundeliegenden Datenmaterials hat sich dagegen kaum verbessert, und eine Fehlspezifizierung von Meßfehlermodellen zur Schließung der Lücke zwischen theoretischen ökonomischen Variablen und den verfügbaren Daten erscheint schon wegen der unglücklichen Trennung zwischen Datenproduzenten und Datennutzern kaum vermeidbar. In dieser Arbeit werden die Auswirkungen solcher Fehlspezifizierungen auf Parameterschätzungen und Prognosen in Modellen wachsender Komplexität bis hin zu nichtlinearen interdependenten dynamischen Modellen analysiert mit Hilfe von asymptotischen Aussagen und Monte-Carlo-Simulationen. Für ein makroökonomisches Modell für die BRD werden außerdem Methoden diskutiert zur Beschaffung von Informationen über Art und Größe von Meßfehlern. Die Simulationsrechnungen basieren auf der Zuverlässigkeit und Schnelligkeit des zugrundeliegenden numerischen Algorithmus zur Full-Information-Maximum-Likelihood-Schätzung in nichtlinearen interdependenten Modellen. Darstellung und Diskussion eines für diesen Zweck entwickelten Algorithmus (trust-region-Verfahren mit automatischer Skalierung) bilden den zweiten Schwerpunkt der Arbeit.

Authors and Affiliations

  • Mathematische Applikationen, Ciba-Geigy AG, Basel, Schweiz

    Claus Weihs

Bibliographic Information

  • Book Title: Auswirkungen von Fehlern in den Daten auf Parameterschätzungen und Prognosen

  • Authors: Claus Weihs

  • Series Title: Arbeiten zur Angewandten Statistik

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-00405-0

  • Publisher: Physica Heidelberg

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1987

  • Softcover ISBN: 978-3-7908-0374-7Published: 04 June 1987

  • eBook ISBN: 978-3-662-00405-0Published: 09 March 2013

  • Series ISSN: 0066-5673

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XI, 391

  • Topics: Probability Theory and Stochastic Processes

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