Overview
- Liefert ein gründliches Verständnis der Lösungsverfahren
- Ausführliche Anwendungsbeispiele und zahlreiche Übungsaufgaben
- In der 2. Auflage um aktuelle Verfahren und Anwendungen ergänzt
Part of the book series: Masterclass (MASTERCLASS)
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Table of contents (17 chapters)
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Front Matter
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Lineare Programmierung
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Front Matter
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Nichtlineare Minimierung I
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Front Matter
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Optimalitätsbedingungen
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Front Matter
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Keywords
About this book
Dieses Buch führt in die Theorie und Methoden der stetigen Optimierung ein und zeigt darüber hinaus einige Anwendungen aus der diskreten Optimierung: Als gängige Verfahren für lineare Programme werden die Simplex- und Innere-Punkte-Methode vorgestellt. Im Bereich der nichtrestringierten Optimierung werden neben deterministischen Abstiegsverfahren und Trust-Region-Verfahren auch stochastische Abstiegsverfahren analysiert, die etwa beim maschinellen Lernen zum Einsatz kommen. Nach einer detaillierten Betrachtung der Optimalitätsbedingungen für nichtlineare Optimierungsprobleme mit Nebenbedingungen folgt eine Analyse von Verfahren der erweiterten Lagrangefunktion und ADMM sowie von SQP-Verfahren. Der Hauptteil schließt mit einer Betrachtung von semidefiniten Programmen und deren Anwendungen.
Für die zweite Auflage wurden zahlreiche Passagen überarbeitet und mehrere neue Abschnitte zu aktuellen Verfahren und Anwendungen ergänzt.
Das Buch basiert auf einer zweisemestrigenLehrveranstaltung der Autoren und enthält zahlreiche Übungsaufgaben. Es richtet sich an Leser, die Grundkenntnisse in Analysis, linearer Algebra und numerischer Mathematik mitbringen.
Authors and Affiliations
About the authors
Prof. Dr. Florian Jarre studierte an der Universität Würzburg sowie der University of Texas in Austin und wurde 1989 in Würzburg promoviert. Nach Forschungsaufenthalten an der Stanford University und dem Tokyo Institute of Technology trat er eine Associate Professur an der University of Notre Dame (Indiana) an. Seit 2000 leitet er den Lehrstuhl für Mathematische Optimierung an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Prof. Dr. Josef Stoer wurde 1961 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz promoviert und war – nach einem mehrjährigen Forschungsaufenthalt an der University of California San Diego – von 1969 bis zu seiner Emeritierung Lehrstuhlinhaber an der Universität Würzburg. Neben zahlreichen Forschungsarbeiten ist er für seine Lehrbücher bekannt, insbesondere für die beiden Bände „Numerische Mathematik“ mit Roland Bulirsch. Er ist Ehrendoktor der TU München sowie der Universität Augsburg und Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Bibliographic Information
Book Title: Optimierung
Book Subtitle: Einführung in mathematische Theorie und Methoden
Authors: Florian Jarre, Josef Stoer
Series Title: Masterclass
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-58855-0
Publisher: Springer Spektrum Berlin, Heidelberg
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)
Copyright Information: Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2019
Softcover ISBN: 978-3-662-58854-3Published: 03 July 2019
eBook ISBN: 978-3-662-58855-0Published: 21 June 2019
Series ISSN: 2731-3557
Series E-ISSN: 2731-3565
Edition Number: 2
Number of Pages: XVI, 520
Number of Illustrations: 23 b/w illustrations, 2 illustrations in colour
Topics: Optimization