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Masterclass

Finanzmathematik in diskreter Zeit

Autoren: Bäuerle, Nicole, Rieder, Ulrich

Vorschau
  • Bietet einen runden, leicht verständlichen Einstieg in die moderne Finanzmathematik
  • Enthält viele Aufgaben und Lösungen
  • Bestens sowohl vorlesungsbegleitend als auch zum Selbststudium geeignet
Weitere Vorteile

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eBook 16,99 €
Preis für Deutschland (Brutto)
  • ISBN 978-3-662-53531-8
  • Versehen mit digitalem Wasserzeichen, DRM-frei
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  • eBooks sind auf allen Endgeräten nutzbar
  • Sofortiger eBook Download nach Kauf
Softcover 22,99 €
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  • ISBN 978-3-662-53530-1
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  • Gewöhnlich versandfertig in 3-5 Werktagen.
Über dieses Lehrbuch

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme,  die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.

Über den Autor

Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie
Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm

Inhaltsverzeichnis (15 Kapitel)

Inhaltsverzeichnis (15 Kapitel)
  • Einführung und erste Beispiele

    Seiten 1-6

    Bäuerle, Nicole (et al.)

  • Endliche Finanzmärkte

    Seiten 7-19

    Bäuerle, Nicole (et al.)

  • Cox-Ross-Rubinstein-Modell

    Seiten 21-36

    Bäuerle, Nicole (et al.)

  • Arbitragefreiheit und äquivalente Martingalmaße

    Seiten 37-45

    Bäuerle, Nicole (et al.)

  • Vollständigkeit und äquivalente Martingalmaße

    Seiten 47-58

    Bäuerle, Nicole (et al.)

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Bibliografische Information

Bibliographic Information
Buchtitel
Finanzmathematik in diskreter Zeit
Autoren
Titel der Buchreihe
Masterclass
Copyright
2017
Verlag
Springer Spektrum
Copyright Inhaber
Springer-Verlag GmbH Deutschland
eBook ISBN
978-3-662-53531-8
DOI
10.1007/978-3-662-53531-8
Softcover ISBN
978-3-662-53530-1
Auflage
1
Seitenzahl
XIV, 238
Anzahl der Bilder
28 schwarz-weiß Abbildungen
Themen