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Masterclass

Wertorientiertes Risikomanagement von Versicherungsunternehmen

Autoren: Kriele, Marcus, Wolf, Jochen

Vorschau
  • Verbindet praxisrelevante Methoden mit einer fundierten Darstellung der mathematischen Konzepte
  • Analysiert kritisch die Vorteile und Grenzen quantitativer Methoden und praktischer Implementierungen
  • Enthält Simulationsbeispiele (in der frei erhältlichen Statistiksoftware Julia), die als Kern eigener Plausibilitätsrechnungen genutzt werden können
  • Gibt eine Einführung in Solvency 2 mit ausführlichen Rechenbeispielen
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eBook 22,99 €
Preis für Deutschland (Brutto)
  • ISBN 978-3-662-50257-0
  • Versehen mit digitalem Wasserzeichen, DRM-frei
  • Erhältliche Formate: PDF, EPUB
  • eBooks sind auf allen Endgeräten nutzbar
  • Sofortiger eBook Download nach Kauf
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Über dieses Lehrbuch

Dieses Buch gibt einen methodisch fundierten Zugang zum wertorientierten Risikomanagement, einem fachübergreifenden Aufgabengebiet, das Komponenten aus dem Controlling und dem Aktuariat umfasst. Der anwendungsorientierten Ansatz versetzt den Leser in die Lage, ein auf quantitativen Methoden basiertes Risikomanagement unter kritischer Würdigung seiner Grenzen praktisch im Unternehmen zu implementieren.  Die Schwerpunkte des Buches sind hierbei Risikokapital und Kapitalallokation, Erfolgsmessung und wertorientierte Steuerung. Es wird außerdem der Zusammenhang zu regulatorischen Entwicklungen (z. B. Solvency 2) hergestellt.

In der Neuauflage wurden die Abschnitte über Solvency 2 vollständig überarbeitet und aktualisiert.  Außerdem enthält dieses Buch ausführliche Rechenbeispiele, die in der Open Source Skriptensprache Julia programmiert wurden und aus dem Internet heruntergeladen werden können.

Über die Autor*innen

Dr. Marcus Kriele, Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern, SchweizProf. Dr. Jochen Wolf, Hochschule Koblenz, Fachbereich Mathematik und Technik, Remagen

Inhaltsverzeichnis (8 Kapitel)

Inhaltsverzeichnis (8 Kapitel)
  • Risikomanagementprozess

    Seiten 1-18

    Kriele, Marcus (et al.)

  • Risikomaß

    Seiten 19-81

    Kriele, Marcus (et al.)

  • Abhängigkeiten

    Seiten 83-114

    Kriele, Marcus (et al.)

  • Risikokapital

    Seiten 115-271

    Kriele, Marcus (et al.)

  • Kapitalallokation

    Seiten 273-317

    Kriele, Marcus (et al.)

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Bibliografische Information

Bibliographic Information
Buchtitel
Wertorientiertes Risikomanagement von Versicherungsunternehmen
Autoren
Titel der Buchreihe
Masterclass
Copyright
2016
Verlag
Springer Spektrum
Copyright Inhaber
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
eBook ISBN
978-3-662-50257-0
DOI
10.1007/978-3-662-50257-0
Softcover ISBN
978-3-662-50256-3
Auflage
2
Seitenzahl
XV, 453
Anzahl der Bilder
51 schwarz-weiß Abbildungen
Themen