Studienbücher Wirtschaftsmathematik

Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 2

Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik

Autoren: Desmettre, Sascha, Korn, Ralf

Vorschau
  • Übersichtliche Darstellung mit durchdachtem didaktischem Konzept
  • Einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick
  • Trennung zwischen Anwendung in der Finanzmathematik und theoretischer Grundlagen durch Exkurse
  • Hinweise auf Anwendungen in der Praxis  
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  • ISBN 978-3-658-21000-7
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  • ISBN 978-3-658-20999-5
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Über dieses Lehrbuch

Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.

Über den Autor

Dr. Sascha Desmettre, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG FinanzmathematikProf. Dr. Ralf Korn, Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern, AG Finanzmathematik 

Inhaltsverzeichnis (5 Kapitel)

Inhaltsverzeichnis (5 Kapitel)
  • Erweiterungen des Black-Scholes-Modells

    Seiten 1-102

    Desmettre, Dr. Sascha (et al.)

  • Zinsmodellierung und Zinsprodukte

    Seiten 103-225

    Desmettre, Dr. Sascha (et al.)

  • Kreditrisiko und Kreditderivate

    Seiten 227-280

    Desmettre, Dr. Sascha (et al.)

  • Statistik am Finanzmarkt -- Kalibrierung der Modellparameter

    Seiten 281-323

    Desmettre, Dr. Sascha (et al.)

  • Weitere Aspekte der modernen Finanzmathematik

    Seiten 325-334

    Desmettre, Dr. Sascha (et al.)

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Bibliografische Information

Bibliographic Information
Buchtitel
Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung Band 2
Buchuntertitel
Erweiterungen des Black-Scholes-Modells, Zins, Kreditrisiko und Statistik
Autoren
Titel der Buchreihe
Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Copyright
2018
Verlag
Springer Spektrum
Copyright Inhaber
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature
eBook ISBN
978-3-658-21000-7
DOI
10.1007/978-3-658-21000-7
Softcover ISBN
978-3-658-20999-5
Buchreihen ISSN
2627-2032
Auflage
1
Seitenzahl
XII, 346
Anzahl der Bilder
27 schwarz-weiß Abbildungen
Themen