Stochastische Prozesse

Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler

Autoren: Webel, Karsten, Wied, Dominik

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  • Verständliches Einsteigerbuch 
  • Zahlreiche Übungsaufgaben mit Lösungen
  • Ausführliche Beweise
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Über dieses Lehrbuch

Dieses verständliche Einsteigerbuch stellt grundlegend die Theorie der stochastischen Prozesse vor. Nach einem allgemeinen Teil erläutert es wichtige Klassen stochastischer Prozesse wie Poisson-Prozesse, Markov-Prozesse, Martingale und Brownsche Bewegungen. Detaillierte Beweisführungen sowie zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen erleichtern das Verständnis, vertiefen und festigen das Gelernte.

Über den Autor

Dr. Karsten Webel arbeitet im Zentralbereich Statistik und im Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank.
Prof. Dr. Dominik Wied lehrt Statistik und Ökonometrie an der Universität zu Köln und der TU Dortmund.

Inhaltsverzeichnis (9 Kapitel)

Inhaltsverzeichnis (9 Kapitel)
  • Einleitung

    Seiten 1-15

    Webel, Karsten (et al.)

  • Allgemeine Theorie stochastischer Prozesse

    Seiten 17-41

    Webel, Karsten (et al.)

  • Poisson-Prozesse

    Seiten 43-96

    Webel, Karsten (et al.)

  • Markov-Prozesse

    Seiten 97-149

    Webel, Karsten (et al.)

  • Martingale

    Seiten 151-187

    Webel, Karsten (et al.)

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Bibliografische Information

Bibliographic Information
Buchtitel
Stochastische Prozesse
Buchuntertitel
Eine Einführung für Statistiker und Datenwissenschaftler
Autoren
Copyright
2016
Verlag
Gabler Verlag
Copyright Inhaber
Springer Fachmedien Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-658-13885-1
DOI
10.1007/978-3-658-13885-1
Softcover ISBN
978-3-658-13884-4
Auflage
2
Seitenzahl
XVII, 290
Anzahl der Bilder
39 schwarz-weiß Abbildungen
Themen