Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem

Autoren: Dochow, Robert

  • Publication in the field of economic sciences

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Über dieses Buch

Robert Dochow mathematically derives a simplified classification structure of selected types of the portfolio selection problem. He proposes two new competitive online algorithms with risk management, which he evaluates analytically. The author empirically evaluates online algorithms by a comprehensive statistical analysis. Concrete results are that follow-the-loser algorithms show the most promising performance when the objective is the maximization of return on investment and risk-adjusted performance. In addition, when the objective is the minimization of risk, the two new algorithms with risk management show excellent performance. A prototype of a software tool for automated evaluation of algorithms for portfolio selection is given. 

Über den Autor

Dr. Robert Dochow completed his dissertation under the supervision of Prof. Dr. Günter Schmidt at the Chair of Operations Research and Business Informatics of Saarland University, Saarbrücken, Germany. 

Inhaltsverzeichnis (8 Kapitel)

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Bibliografische Information

Bibliographic Information
Buchtitel
Online Algorithms for the Portfolio Selection Problem
Autoren
Copyright
2016
Verlag
Gabler Verlag
Copyright Inhaber
Springer Fachmedien Wiesbaden
eBook ISBN
978-3-658-13528-7
DOI
10.1007/978-3-658-13528-7
Softcover ISBN
978-3-658-13527-0
Auflage
1
Seitenzahl
XXVI, 185
Anzahl der Bilder
16 schwarz-weiß Abbildungen
Themen