Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung
Eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie
Autoren: Hassler, Uwe
Vorschau- Elementare Einführung in die modernen Methoden der mathematischen Finanztheorie und Zeitreihenökonometrie
- Anschauliche Darstellung mit vielen Beispielen statt kompliziereten mathematischen Herleitungen
- Leichte Lesbarkeit der Kapitel, dennoch hohes mathematisches Niveau durch technische Details bei Lösungen von Übungsaufgaben
- Zahlreiche Übungsaufgaben samt kompletter Lösung am Ende jeden Kapitels
Dieses Buch kaufen
- Über dieses Lehrbuch
-
Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren große Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten (Lösen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationärer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhält hier eine Einführung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenökonometrie kennen.
Die Einführung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthält kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.
- Stimmen zum Buch
-
Aus den Rezensionen:
“... Der Text ist sehr gut geschrieben, elementar gehalten und mit vielen Beispielen, Erläuterungen und Abbildungen versehen. ... Das Buch bietet ... eine anschauliche Einführung in die Grundlagen der Zeitreihenmodellierung und der stochastischen Integration und ist als Grundlage für Vorlesungen zu diesen Themen sehr zu empfehlen.“ (Evelyn Buckwar, in: Zentralblatt MATH, 2010 Vol. 1180)
- Inhaltsverzeichnis (15 Kapitel)
-
-
Einleitung
Seiten 1-8
-
Grundlagen aus der Stochastik
Seiten 13-39
-
Autoregressive Moving-Average-Prozesse (ARMA)
Seiten 41-65
-
Spektren stationärer Prozesse
Seiten 67-88
-
Prozesse mit bedingter Heteroskedastizität (ARCH)
Seiten 89-107
-
Inhaltsverzeichnis (15 Kapitel)
Dieses Buch kaufen
Services zu diesem Buch
Wir empfehlen
Bibliografische Information
- Bibliographic Information
-
- Buchtitel
- Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung
- Buchuntertitel
- Eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie
- Autoren
-
- Uwe Hassler
- Titel der Buchreihe
- Statistik und ihre Anwendungen
- Copyright
- 2007
- Verlag
- Springer-Verlag Berlin Heidelberg
- Copyright Inhaber
- Springer-Verlag Berlin Heidelberg
- eBook ISBN
- 978-3-540-73568-7
- DOI
- 10.1007/978-3-540-73568-7
- Softcover ISBN
- 978-3-540-73567-0
- Auflage
- 1
- Seitenzahl
- XVI, 326
- Anzahl der Bilder
- 39 schwarz-weiß Abbildungen
- Themen
