Statistik und ihre Anwendungen

Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung

Eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie

Autoren: Hassler, Uwe

  • Elementare Einführung in die modernen Methoden der mathematischen Finanztheorie und Zeitreihenökonometrie
  • Anschauliche Darstellung mit vielen Beispielen statt kompliziereten mathematischen Herleitungen
  • Leichte Lesbarkeit der Kapitel, dennoch hohes mathematisches Niveau durch technische Details bei Lösungen von Übungsaufgaben
  • Zahlreiche Übungsaufgaben samt kompletter Lösung am Ende jeden Kapitels
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Über dieses Lehrbuch

Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren große Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten (Lösen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationärer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhält hier eine Einführung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenökonometrie kennen.

Die Einführung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthält kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.

Stimmen zum Buch

Aus den Rezensionen:

 “... Der Text ist sehr gut geschrieben, elementar gehalten und mit vielen Beispielen, Erläuterungen und Abbildungen versehen. ... Das Buch bietet ... eine anschauliche Einführung in die Grundlagen der Zeitreihenmodellierung und der stochastischen Integration und ist als Grundlage für Vorlesungen zu diesen Themen sehr zu empfehlen.“ (Evelyn Buckwar, in: Zentralblatt MATH, 2010 Vol. 1180)


Inhaltsverzeichnis (15 Kapitel)

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Bibliografische Information

Bibliographic Information
Buchtitel
Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung
Buchuntertitel
Eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie
Autoren
Titel der Buchreihe
Statistik und ihre Anwendungen
Copyright
2007
Verlag
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Copyright Inhaber
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
eBook ISBN
978-3-540-73568-7
DOI
10.1007/978-3-540-73568-7
Softcover ISBN
978-3-540-73567-0
Auflage
1
Seitenzahl
XVI, 326
Anzahl der Bilder
39 schwarz-weiß Abbildungen
Themen