Mathematical Control Theory and Finance

Herausgeber: Sarychev, A., Shiryaev, A., Guerra, M., Grossinho, M.d.R. (Eds.)

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Über dieses Buch

This book highlights recent developments in mathematical control theory and its applications to finance. It presents a collection of original contributions by distinguished scholars, addressing  a large spectrum of problems and techniques. Control theory provides a large set of theoretical and computational tools with applications in a wide range of fields, ranging from "pure" areas of mathematics up to applied sciences like finance. Stochastic optimal control is a well established and important tool of mathematical finance. Other branches of control theory have found comparatively less applications to financial problems, but the exchange of ideas and methods has intensified in recent years. This volume should contribute to establish bridges between these separate fields. The diversity of topics covered as well as the large array of techniques and ideas brought in to obtain the results make this volume a valuable resource for advanced students and researchers.

Inhaltsverzeichnis (23 Kapitel)

  • Extremals Flows and Infinite Horizon Optimization

    Agrachev, Andrei A. (et al.)

    Seiten 1-13

  • Laplace Transforms and the American Call Option

    Alobaidi, Ghada (et al.)

    Seiten 15-27

  • Time Change, Volatility, and Turbulence

    Barndorff-Nielsen, Ole E. (et al.)

    Seiten 29-53

  • External Dynamical Equivalence of Analytic Control Systems

    Bartosiewicz, Zbigniew (et al.)

    Seiten 55-69

  • On Option-Valuation in Illiquid Markets: Invariant Solutions to a Nonlinear Model

    Bordag, Ljudmila A.

    Seiten 71-94

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Bibliografische Information

Bibliographic Information
Buchtitel
Mathematical Control Theory and Finance
Herausgeber
  • Andrey Sarychev
  • Albert Shiryaev
  • Manuel Guerra
  • Maria do Rosário Grossinho
Copyright
2008
Verlag
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Copyright Inhaber
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
eBook ISBN
978-3-540-69532-5
DOI
10.1007/978-3-540-69532-5
Hardcover ISBN
978-3-540-69531-8
Softcover ISBN
978-3-642-08908-4
Auflage
1
Seitenzahl
XIII, 420
Themen