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New Introduction to Multiple Time Series Analysis

Autoren: Lütkepohl, Helmut

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Über dieses Lehrbuch

This reference work and graduate level textbook considers a wide range of models and methods for analyzing and forecasting multiple time series. The models covered include vector autoregressive, cointegrated,vector autoregressive moving average, multivariate ARCH and periodic processes as well as dynamic simultaneous equations and state space models. Least squares, maximum likelihood and Bayesian methods are considered for estimating these models. Different procedures for model selection and model specification are treated and a wide range of tests and criteria for model checking are introduced. Causality analysis, impulse response analysis and innovation accounting are presented as tools for structural analysis. The book is accessible to graduate students in business and economics. In addition, multiple time series courses in other fields such as statistics and engineering may be based on it. Applied researchers involved in analyzing multiple time series may benefit from the book as it provides the background and tools for their tasks. It bridges the gap to the difficult technical literature on the topic.

Inhaltsverzeichnis (18 Kapitel)

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Bibliografische Information

Bibliographic Information
Buchtitel
New Introduction to Multiple Time Series Analysis
Autoren
Copyright
2005
Verlag
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Copyright Inhaber
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
eBook ISBN
978-3-540-27752-1
DOI
10.1007/978-3-540-27752-1
Hardcover ISBN
978-3-540-40172-8
Softcover ISBN
978-3-540-26239-8
Auflage
1
Seitenzahl
XXI, 764
Themen