Mathematik Kompakt

Modelle der Zeitreihenanalyse

Autoren: Deistler, Manfred, Scherrer, Wolfgang

  • Einheitliche und geschlossene Darstellung der Grundlagen der Zeitreihenanalyse
  • Der Fokus liegt auf schwach stationären Prozessen und linearen dynamischen Modellen
  • Stellt wesentliche Konzepte und Modelle der Zeitreihenanalyse mathematisch präzise dar
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Über dieses Lehrbuch

Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.

Über den Autor

Manfred Deistler ist emeritierter Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien

Wolfgang Scherrer ist Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien

Inhaltsverzeichnis (7 Kapitel)

  • Zeitreihen und stationäre Prozesse

    Deistler, Em. Univ.-Prof. Manfred (et al.)

    Seiten 1-29

  • Prognose

    Deistler, Em. Univ.-Prof. Manfred (et al.)

    Seiten 31-43

  • Spektraldarstellung

    Deistler, Em. Univ.-Prof. Manfred (et al.)

    Seiten 45-67

  • Lineare zeitinvariante dynamische Filter und Differenzengleichungen

    Deistler, Em. Univ.-Prof. Manfred (et al.)

    Seiten 69-92

  • Autoregressive Prozesse

    Deistler, Em. Univ.-Prof. Manfred (et al.)

    Seiten 93-112

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Bibliografische Information

Bibliographic Information
Buchtitel
Modelle der Zeitreihenanalyse
Autoren
Titel der Buchreihe
Mathematik Kompakt
Copyright
2018
Verlag
Birkhäuser Basel
Copyright Inhaber
Springer International Publishing AG
eBook ISBN
978-3-319-68664-6
DOI
10.1007/978-3-319-68664-6
Softcover ISBN
978-3-319-68663-9
Buchreihen ISSN
2504-3846
Auflage
1
Seitenzahl
X, 159
Anzahl der Bilder und Tabellen
1 schwarz-weiß Abbildungen, 9 Abbildungen in Farbe
Themen