Modelle der Zeitreihenanalyse
Autoren: Deistler, Manfred, Scherrer, Wolfgang
- Einheitliche und geschlossene Darstellung der Grundlagen der Zeitreihenanalyse
- Der Fokus liegt auf schwach stationären Prozessen und linearen dynamischen Modellen
- Stellt wesentliche Konzepte und Modelle der Zeitreihenanalyse mathematisch präzise dar
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- Über dieses Lehrbuch
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Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.
- Über die Autor*innen
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Manfred Deistler ist emeritierter Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien
Wolfgang Scherrer ist Professor für Ökonometrie und Systemtheorie an der TU Wien
- Inhaltsverzeichnis (7 Kapitel)
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Zeitreihen und stationäre Prozesse
Seiten 1-29
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Prognose
Seiten 31-43
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Spektraldarstellung
Seiten 45-67
-
Lineare zeitinvariante dynamische Filter und Differenzengleichungen
Seiten 69-92
-
Autoregressive Prozesse
Seiten 93-112
-
Inhaltsverzeichnis (7 Kapitel)
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Bibliografische Information
- Bibliographic Information
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- Buchtitel
- Modelle der Zeitreihenanalyse
- Autoren
-
- Manfred Deistler
- Wolfgang Scherrer
- Titel der Buchreihe
- Mathematik Kompakt
- Copyright
- 2018
- Verlag
- Birkhäuser Basel
- Copyright Inhaber
- Springer International Publishing AG
- eBook ISBN
- 978-3-319-68664-6
- DOI
- 10.1007/978-3-319-68664-6
- Softcover ISBN
- 978-3-319-68663-9
- Buchreihen ISSN
- 2504-3846
- Auflage
- 1
- Seitenzahl
- X, 159
- Anzahl der Bilder
- 1 schwarz-weiß Abbildungen, 9 Abbildungen in Farbe
- Themen
