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Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen

Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung

  • Book
  • © 2005

Overview

Authors:
  1. Peter Ott
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Part of the book series: Versicherung und Risikoforschung (VUR, volume 49)

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Table of contents (16 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XXVII
    Download chapter PDF

  2. Einleitung

    1. Einleitung

      • Peter Ott
      Pages 1-5

  3. Modelle zur Messung der Solvabilität

    1. Begriffliche Grundlagen

      • Peter Ott
      Pages 7-24

    2. Vergleichende Darstellung von Modellen zur Messung der Solvabilität

      • Peter Ott
      Pages 25-53

  4. Anforderungen an stochastische interne Modelle zur Solvabilitätsmessung

    1. Grundlegende Fragestellungen

      • Peter Ott
      Pages 55-80

    2. Vollständige Erfassung der Risiken

      • Peter Ott
      Pages 81-83

    3. Quantifizierung der einzelnen Risiken durch Teilmodelle

      • Peter Ott
      Pages 84-154

    4. Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen den einzelnen Risiken

      • Peter Ott
      Pages 155-161

    5. Ableitung der Auswirkungen auf das Eigenkapital

      • Peter Ott
      Pages 162-169

    6. Plausibilisierungen der Ergebnisse

      • Peter Ott
      Pages 170-173

    7. Sonstige Anforderungen

      • Peter Ott
      Pages 174-184

  5. Anforderungen an die Prüfung der stochastischen internen Modelle

    1. Allgemeines zur Prüfung der internen Modelle

      • Peter Ott
      Pages 185-192

    2. Planung und Durchführung der Prüfung des internen Modells

      • Peter Ott
      Pages 193-208

    3. Abgrenzung zu sonstigen Prüfungen

      • Peter Ott
      Pages 209-212

    4. Dokumentation und Berichterstattung

      • Peter Ott
      Pages 213-221

  6. Ergebnis und Ausblick

    1. Zusammenfassung und Ergebnis

      • Peter Ott
      Pages 223-227

    2. Ausblick: Zusatznutzen der internen Risikomodelle

      • Peter Ott
      Pages 228-229

  7. Back Matter

    Pages 231-263
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Keywords

About this book

Die Vorschriften zur Eigenmittelausstattung von Versicherungsunternehmen werden zur Zeit überarbeitet (Solvency II). Ähnlich wie bei Basel II für Banken wurden drei Säulen definiert: Säule I besteht aus den quantitativen Modellen und Methoden zur Berechnung der Solvenzanforderung von Versicherungsunternehmen, Säule II umfasst die Verfahren zur Prüfung dieser Modelle durch die Aufsichtsbehörden und Säule III beinhaltet die Darstellung und Kommunikation der Ergebnisse.

Peter Ott setzt sich mit den zentralen Fragestellungen zum Projekt Solvency II auseinander:
" Welche Anforderungen müssen Modelle erfüllen, durch die das gesamte Versicherungsgeschäft abgebildet wird, um die Höhe der notwendigen Eigenmittel (ökonomisches Kapital) zu bestimmen?
" Mit welchem Verfahren können die Adäquanz der Modelle und die daraus resultierende Eigenkapitalausstattung geprüft werden?

About the author

Dr. Peter Ott promovierte bei Prof. Dr. Elmar Helten am Institut für Betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft der Universität München. Er ist Wirtschaftsprüfer, Aktuar(DAV) und Steuerberater und als Partner bei KPMG in München tätig.

Bibliographic Information

  • Book Title: Solvabilitätsmessung bei Schaden-Unfall-Versicherungsunternehmen

  • Book Subtitle: Anforderungen an stochastische interne Modelle und an deren Prüfung

  • Authors: Peter Ott

  • Series Title: Versicherung und Risikoforschung

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-82168-3

  • Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Business and Economics (German Language)

  • Copyright Information: Deutscher Universitäts-Verlag/GWV-Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005

  • Softcover ISBN: 978-3-8350-0160-2Published: 25 November 2005

  • eBook ISBN: 978-3-322-82168-3Published: 27 February 2015

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XXVII, 263

  • Number of Illustrations: 2 b/w illustrations

  • Topics: Insurance

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