Authors:
- Zeitreihen richtig analysieren
Part of the book series: Studienbücher Wirtschaftsmathematik (SWM)
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Table of contents (17 chapters)
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Front Matter
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Univariate Zeitreihenanalyse
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Front Matter
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Multivariate Zeitreihenanalyse
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Front Matter
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About this book
Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung - ARMA-Modelle - Schätzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer stationären Zeitreihe - Schätzung von ARMA Modellen - Spektralanalyse und lineare Filter - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilität - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarität - Schätzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Stationäre Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Schätzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen - Kointegration - Kalman-Filter
Authors and Affiliations
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Volkswirtschaftliches Institut, Universität Bern, Bern, Schweiz
Klaus Neusser
Bibliographic Information
Book Title: Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
Authors: Klaus Neusser
Series Title: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8653-8
Publisher: Vieweg+Teubner Verlag Wiesbaden
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)
Copyright Information: Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2011
eBook ISBN: 978-3-8348-8653-8Published: 03 August 2011
Series ISSN: 2627-2032
Series E-ISSN: 2627-2040
Edition Number: 3
Number of Pages: XIII, 304
Number of Illustrations: 35 b/w illustrations, 19 illustrations in colour
Topics: Game Theory, Economics, Social and Behav. Sciences, Quantitative Finance