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Finanzmathematik

Die Bewertung von Derivaten

  • Textbook
  • © 2012

Overview

Authors:
  1. Albrecht Irle

    1. Mathematisches Seminar 1, Univ. Kiel, Kiel, Germany

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  • Leicht verständliche Einführung in die Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten
  • Mit zahlreichen Aufgaben, Beispielen und Modellierungen zu Anwendungen in der Finanzwirtschaft
  • Neuauflage ergänzt mit den aktuellen Theorien der unvollständigen Märkte und stochastischen Volatilitätsmodelle sowie der Sprungprozesse und ihrer finanzmathematischen Anwendungen

Part of the book series: Studienbücher Wirtschaftsmathematik (SWM)

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Table of contents (16 chapters)

  1. Front Matter

    Pages 1-1
    Download chapter PDF

  2. Einführung in die Preistheorie

    • Albrecht Irle
    Pages 9-38

  3. Stochastische Grundlagen diskreter Märkte

    • Albrecht Irle
    Pages 39-60

  4. Preistheorie im n-Perioden-Modell

    • Albrecht Irle
    Pages 61-87

  5. Amerikanische Claims und optimales Stoppen

    • Albrecht Irle
    Pages 88-113

  6. Der Fundamentalsatz der Preistheorie

    • Albrecht Irle
    Pages 114-125

  7. Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte

    • Albrecht Irle
    Pages 126-137

  8. Der Wienerprozess

    • Albrecht Irle
    Pages 138-161

  9. Das Black-Scholes-Modell

    • Albrecht Irle
    Pages 162-180

  10. Das stochastische Integral

    • Albrecht Irle
    Pages 181-194

  11. Stochastische Integration und Lokalisation

    • Albrecht Irle
    Pages 195-208

  12. Quadratische Variation und die Itô-Formel

    • Albrecht Irle
    Pages 209-233

  13. Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration

    • Albrecht Irle
    Pages 234-255

  14. Märkte und stochastische Differentialgleichungen

    • Albrecht Irle
    Pages 256-283

  15. Anleihenmärkte und Zinsstrukturen

    • Albrecht Irle
    Pages 284-303

  16. Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten

    • Albrecht Irle
    Pages 304-319

  17. Märkte mit Sprüngen

    • Albrecht Irle
    Pages 320-339

  18. Back Matter

    Pages 18-18
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Keywords

About this book

Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind die Theorie unvollständiger Märkte und stochastischer Volatilitätsmodelle, ferner die Darstellung von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Sprüngen.

Authors and Affiliations

  • Mathematisches Seminar 1, Univ. Kiel, Kiel, Germany

    Albrecht Irle

About the author

Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel, Mathematisches Seminar

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